Сравнение NESGX с EMCAX

С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 14.90% против 9.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NESGX берет комиссию в 1.85%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NESGX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESGX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NESGX и EMCAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, примерно равная максимальной просадке EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и EMCAX.

Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.