PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NEM с USAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEM с USAU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NEM (Newmont Corporation) and USAU (U.S. Gold Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, NEM returned 11.61%/yr vs -13.17%/yr for USAU. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности NEM и USAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Corporation (NEM) и U.S. Gold Corp. (USAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у USAU с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции NEM превзошли акции USAU по среднегодовой доходности: 11.61% против -13.17% соответственно.

NEM

1 день
6.71%
1 месяц
6.20%
6 месяцев
-10.36%
С начала года
4.90%
1 год
56.75%
3 года*
39.69%
5 лет*
15.05%
10 лет*
11.61%
Всё время*
5.08%

USAU

1 день
4.38%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-13.64%
С начала года
-22.67%
1 год
34.02%
3 года*
53.13%
5 лет*
8.29%
10 лет*
-13.17%
Всё время*
-14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NEM

Newmont Corporation
$654.36M$676.23M$802.56M

USAU

U.S. Gold Corp.
$3.55M$3.36M$3.63M

Сравнение доходности по годам NEM и USAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM
Newmont Corporation		4.90%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%
USAU
U.S. Gold Corp.		-22.67%216.64%44.24%-11.46%-46.49%-45.80%104.32%-10.00%-44.79%-81.48%

Correlation

The correlation between NEM and USAU is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.47

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.11

Over the past year, NEM and USAU have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEM:

$109.89B

USAU:

$247.68M

EPS

NEM:

$7.88

USAU:

-$1.16

Коэффициент P/B

NEM:

3.14

USAU:

4.61

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$19.13B

USAU:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$10.94B

USAU:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$14.81B

USAU:

-$17.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmont Corporation

U.S. Gold Corp.

Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU
Часто сравнивают с USAU:
USAU с USGOUSAU с GLDUSAU с SAUSAU с IAGUSAU с FGDLUSAU с ASMUSAU с GLDM

Доходность на риск

NEM vs. USAU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USAU
Ранг доходности на риск USAU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NEM c USAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и U.S. Gold Corp. (USAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEMUSAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.52

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.14

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

0.78

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

1.48

+2.36

NEM vs. USAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа USAU равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и USAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEM и USAU

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки USAU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и USAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMUSAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-99.99%

+18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-44.03%

+11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.57%

-44.03%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-72.83%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-96.96%

+34.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.62%

-99.95%

+79.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.32%

-83.26%

+41.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.82%

23.09%

-8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и USAU

Текущая волатильность для Newmont Corporation (NEM) составляет 12.45%, в то время как у U.S. Gold Corp. (USAU) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMUSAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

17.35%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.95%

45.42%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.77%

65.65%

-17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.48%

63.46%

-24.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

82.00%

-46.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и USAU

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как USAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM
Newmont Corporation		0.98%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%
USAU
U.S. Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и USAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и U.S. Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEM and USAU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAU has higher volatility (17.35%) compared to NEM (12.45%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs USAU's -99.99%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM и USAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор