Сравнение USAU с GLDM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение USAU с GLDM

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Gold Corp. (USAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAU или GLDM.

Корреляция

Корреляция между USAU и GLDM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности USAU и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Gold Corp. (USAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

USAU

GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAU:

2.27

GLDM:

2.37

Коэф-т Сортино

USAU:

2.91

GLDM:

3.14

Коэф-т Омега

USAU:

1.33

GLDM:

1.41

Коэф-т Кальмара

USAU:

1.56

GLDM:

4.79

Коэф-т Мартина

USAU:

10.87

GLDM:

12.97

Индекс Язвы

USAU:

14.34%

GLDM:

2.99%

Дневная вол-ть

USAU:

68.79%

GLDM:

16.36%

Макс. просадка

USAU:

-99.99%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

USAU:

-99.96%

GLDM:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, USAU показывает доходность 62.81%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 26.52%.

USAU

С начала года

62.81%

1 месяц

-13.22%

6 месяцев

53.78%

1 год

128.38%

5 лет

15.34%

10 лет

-26.69%

GLDM

С начала года

26.52%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

22.04%

1 год

38.92%

5 лет

14.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAU и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLDM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAU c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

USAU: 2.27

GLDM: 2.37

Коэффициент Сортино

USAU: 2.91

GLDM: 3.14

Коэффициент Омега

USAU: 1.33

GLDM: 1.41

Коэффициент Кальмара

USAU: 2.05

GLDM: 4.79

Коэффициент Мартина

USAU: 10.87

GLDM: 12.97

Показатель коэффициента Шарпа USAU на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAU и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

USAU

GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и GLDM

Ни USAU, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USAU U.S. Gold Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.32%	51.20%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAU и GLDM

Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

USAU

GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и GLDM

U.S. Gold Corp. (USAU) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что USAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

USAU

GLDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение USAU с GLDM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности USAU и GLDM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAU и GLDM

USAU

GLDM

Сравнение USAU c GLDM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и GLDM

Просадки

Сравнение просадок USAU и GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и GLDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество