Сравнение USAU с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Gold Corp. (USAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности USAU и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAU и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAU U.S. Gold Corp. | -18.60% | 216.64% | 44.24% | -11.46% | -46.49% | -45.80% | 104.32% | -10.00% | -29.13% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, USAU показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
USAU
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -18.60%
- 6 месяцев
- -7.11%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- -14.89%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAU vs. GLDM — Ранг доходности на риск
USAU
GLDM
Сравнение USAU c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAU | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.92 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.35 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.74 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 10.04 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAU | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.92 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.27 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.11 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между USAU и GLDM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAU и GLDM
Ни USAU, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USAU и GLDM
Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAU | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -21.63% | -78.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.07% | -19.14% | -19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.58% | -20.92% | -55.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -11.68% | -88.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.10% | -6.05% | -77.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 5.22% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAU и GLDM
U.S. Gold Corp. (USAU) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что USAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAU | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 10.44% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.43% | 24.12% | +25.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.97% | 27.58% | +43.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.75% | 17.65% | +45.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.63% | 16.78% | +69.85% |