PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAU с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAU с GLDM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Gold Corp. (USAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAU или GLDM.

Корреляция

Корреляция между USAU и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USAU и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Gold Corp. (USAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAU:

2.40

GLDM:

2.42

Коэф-т Сортино

USAU:

3.10

GLDM:

3.34

Коэф-т Омега

USAU:

1.35

GLDM:

1.43

Коэф-т Кальмара

USAU:

1.75

GLDM:

5.40

Коэф-т Мартина

USAU:

11.99

GLDM:

14.50

Индекс Язвы

USAU:

14.61%

GLDM:

3.01%

Дневная вол-ть

USAU:

70.15%

GLDM:

17.49%

Макс. просадка

USAU:

-99.99%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

USAU:

-99.95%

GLDM:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, USAU показывает доходность 95.27%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 26.81%.

USAU

С начала года

95.27%

1 месяц

19.46%

6 месяцев

90.91%

1 год

181.65%

5 лет

19.09%

10 лет

-25.56%

GLDM

С начала года

26.81%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

23.91%

1 год

40.70%

5 лет

14.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAU и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAU
Ранг риск-скорректированной доходности USAU, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAU c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAU на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAU и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и GLDM

Ни USAU, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
USAU
U.S. Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.32%51.20%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAU и GLDM

Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и GLDM

U.S. Gold Corp. (USAU) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что USAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...