PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAU с USGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAU с USGO

Последнее обновление 6 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Gold Corp. (USAU) и U.S. GoldMining Inc (USGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAU или USGO.

Корреляция

Корреляция между USAU и USGO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности USAU и USGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Gold Corp. (USAU) и U.S. GoldMining Inc (USGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
84.98%
103.37%
USAU
USGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAU:

2.25

USGO:

0.82

Коэф-т Сортино

USAU:

2.88

USGO:

2.05

Коэф-т Омега

USAU:

1.33

USGO:

1.23

Коэф-т Кальмара

USAU:

1.45

USGO:

1.09

Коэф-т Мартина

USAU:

10.75

USGO:

3.61

Индекс Язвы

USAU:

13.47%

USGO:

20.78%

Дневная вол-ть

USAU:

64.09%

USGO:

91.88%

Макс. просадка

USAU:

-99.99%

USGO:

-69.34%

Текущая просадка

USAU:

-99.96%

USGO:

-32.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAU:

$113.74M

USGO:

$132.78M

EPS

USAU:

-$1.00

USGO:

-$0.80

Общая выручка (12 мес.)

USAU:

$174.30K

USGO:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

USAU:

$115.51K

USGO:

-$94.65K

EBITDA (12 мес.)

USAU:

-$5.99M

USGO:

-$7.11M

Доходность по периодам

С начала года, USAU показывает доходность 50.57%, что значительно выше, чем у USGO с доходностью 26.60%.

USAU

С начала года

50.57%

1 месяц

54.61%

6 месяцев

84.97%

1 год

160.00%

5 лет

2.91%

10 лет

-27.38%

USGO

С начала года

26.60%

1 месяц

32.60%

6 месяцев

103.36%

1 год

79.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAU и USGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAU
Ранг риск-скорректированной доходности USAU, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
USGO
Ранг риск-скорректированной доходности USGO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USGO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAU c USGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и U.S. GoldMining Inc (USGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USAU, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.250.82
Коэффициент Сортино USAU, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.882.05
Коэффициент Омега USAU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.23
Коэффициент Кальмара USAU, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.291.09
Коэффициент Мартина USAU, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0010.753.61
USAU
USGO

Показатель коэффициента Шарпа USAU на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа USGO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAU и USGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.25
0.82
USAU
USGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и USGO

Ни USAU, ни USGO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
USAU
U.S. Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.32%51.20%
USGO
U.S. GoldMining Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAU и USGO

Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки USGO в -69.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и USGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-32.34%
USAU
USGO

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и USGO

Текущая волатильность для U.S. Gold Corp. (USAU) составляет 20.37%, в то время как у U.S. GoldMining Inc (USGO) волатильность равна 28.85%. Это указывает на то, что USAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
20.37%
28.85%
USAU
USGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAU и USGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Gold Corp. и U.S. GoldMining Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab