Сравнение USAU с FGDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Gold Corp. (USAU) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).
FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USAU и FGDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAU и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USAU U.S. Gold Corp. | -18.39% | 216.64% | 44.24% | -11.46% | 14.29% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 7.99% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, USAU показывает доходность -18.39%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 7.99%.
USAU
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -15.92%
- С начала года
- -18.39%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 67.62%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- -15.37%
FGDL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 20.59%
- 1 год
- 48.56%
- 3 года*
- 32.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAU vs. FGDL — Ранг доходности на риск
USAU
FGDL
Сравнение USAU c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAU | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.74 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.15 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.58 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 9.10 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAU | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.74 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.51 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между USAU и FGDL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAU и FGDL
Ни USAU, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USAU и FGDL
Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и FGDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAU | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -19.23% | -80.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.07% | -19.23% | -19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -13.72% | -86.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.10% | -3.36% | -79.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 5.45% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAU и FGDL
U.S. Gold Corp. (USAU) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что USAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAU | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 10.11% | +7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.32% | 24.50% | +24.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.97% | 28.09% | +42.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.72% | 18.99% | +43.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.62% | 18.99% | +67.63% |