PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAU с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAU с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Gold Corp. (USAU) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности USAU и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Gold Corp. (USAU) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAU и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAU
U.S. Gold Corp.		-18.60%216.64%44.24%-11.46%-46.49%-45.80%104.32%-10.00%-44.79%-81.48%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, USAU показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции USAU уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -14.89% против 14.11% соответственно.

USAU

1 день
4.02%
1 месяц
-22.47%
С начала года
-18.60%
6 месяцев
-7.11%
1 год
73.25%
3 года*
41.47%
5 лет*
7.49%
10 лет*
-14.89%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Gold Corp.

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с USAU:
USAU с USGOUSAU с SAUSAU с NEMUSAU с IAGUSAU с ASMUSAU с GLDMUSAU с FGDL
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

USAU vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAU
Ранг доходности на риск USAU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAU c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAUGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.89

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.31

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.70

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

9.90

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAU vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAU на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAU и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAUGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.89

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.25

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.89

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.63

-0.81

Корреляция

Корреляция между USAU и GLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и GLD

Ни USAU, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USAU и GLD

Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

USAUGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-45.56%

-54.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.07%

-19.21%

-19.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.58%

-21.03%

-55.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.20%

-22.00%

-76.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-11.71%

-88.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.10%

-16.17%

-66.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.83%

5.25%

+10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и GLD

U.S. Gold Corp. (USAU) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что USAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAUGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.67%

10.48%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.43%

24.34%

+25.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.97%

27.81%

+43.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.75%

17.75%

+45.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.63%

15.88%

+70.75%