Сравнение USAU с GLD
USAU (U.S. Gold Corp.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, USAU returned -13.17%/yr vs 11.81%/yr for GLD. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности USAU и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAU показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции USAU уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -13.17% против 11.81% соответственно.
USAU
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -13.64%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- 34.02%
- 3 года*
- 53.13%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- -13.17%
- Всё время*
- -14.54%
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72B | $2.53B | $2.75B | |
USAU U.S. Gold Corp. | $3.55M | $3.36M | $3.63M |
Сравнение доходности по годам USAU и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAU U.S. Gold Corp. | -22.67% | 216.64% | 44.24% | -11.46% | -46.49% | -45.80% | 104.32% | -10.00% | -44.79% | -81.48% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between USAU and GLD is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.16 |
Over the past year, USAU and GLD have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAU vs. GLD — Ранг доходности на риск
USAU
GLD
Сравнение USAU c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAU | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 2.03 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAU и GLD
Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -45.56% | -54.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.03% | -26.40% | -17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.03% | -26.40% | -17.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.83% | -26.40% | -46.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.96% | -26.40% | -70.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -21.43% | -78.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -16.21% | -67.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | 12.46% | +10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAU и GLD
U.S. Gold Corp. (USAU) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что USAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 7.16% | +10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 20.04% | +25.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.65% | 28.35% | +37.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.46% | 18.58% | +44.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.00% | 16.18% | +65.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAU и GLD
Ни USAU, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USAU and GLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAU has higher volatility (17.35%) compared to GLD (7.16%). In terms of maximum drawdown, USAU dropped -99.99% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAU и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор