Сравнение USAU с SA
USAU (U.S. Gold Corp.) and SA (Seabridge Gold Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, USAU returned -14.40%/yr vs 5.91%/yr for SA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USAU и SA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAU показывает доходность -26.89%, что значительно ниже, чем у SA с доходностью -17.40%. За последние 10 лет акции USAU уступали акциям SA по среднегодовой доходности: -14.40% против 5.91% соответственно.
USAU
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- -29.23%
- С начала года
- -26.89%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 49.35%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- -14.40%
SA
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -21.72%
- 6 месяцев
- -21.97%
- С начала года
- -17.40%
- 1 год
- 55.08%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 5.91%
Сравнение доходности по годам USAU и SA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAU U.S. Gold Corp. | -26.89% | 216.64% | 44.24% | -11.46% | -46.49% | -45.80% | 104.32% | -10.00% | -44.79% | -81.48% |
SA Seabridge Gold Inc. | -17.40% | 159.33% | -5.94% | -3.58% | -23.71% | -21.74% | 52.46% | 4.46% | 17.08% | 38.65% |
Correlation
The correlation between USAU and SA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2004 г. | 0.17 |
Over the past year, USAU and SA have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
USAU:
$234.15M
SA:
$2.63B
USAU:
-$1.35
SA:
-CA$0.67
USAU:
4.12
SA:
3.05
USAU:
$0.00
SA:
CA$0.00
USAU:
-$101.52K
SA:
-CA$90.03K
USAU:
-$15.07M
SA:
-CA$31.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAU vs. SA — Ранг доходности на риск
USAU
SA
Сравнение USAU c SA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и Seabridge Gold Inc. (SA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAU | SA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.46 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 3.13 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAU и SA
Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SA в -90.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и SA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAU | SA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -90.99% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -37.92% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.12% | -52.51% | +13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.83% | -56.12% | -16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.96% | -61.10% | -35.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -37.89% | -62.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.23% | -51.20% | -32.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.18% | 17.65% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAU и SA
Текущая волатильность для U.S. Gold Corp. (USAU) составляет 15.26%, в то время как у Seabridge Gold Inc. (SA) волатильность равна 18.60%. Это указывает на то, что USAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAU | SA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 18.60% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 56.18% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.59% | 67.25% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.24% | 52.08% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.88% | 51.70% | +31.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAU и SA
Ни USAU, ни SA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAU и SA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Gold Corp. и Seabridge Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USAU and SA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SA has higher volatility (18.60%) compared to USAU (15.26%). In terms of maximum drawdown, USAU dropped -99.99% vs SA's -90.99%.
SA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAU и SA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор