PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAU с SA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USAU с SA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAU (U.S. Gold Corp.) and SA (Seabridge Gold Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, USAU returned -16.09%/yr vs 9.60%/yr for SA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USAU и SA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Gold Corp. (USAU) и Seabridge Gold Inc. (SA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAU показывает доходность -19.27%, что значительно ниже, чем у SA с доходностью 15.07%. За последние 10 лет акции USAU уступали акциям SA по среднегодовой доходности: -16.09% против 9.60% соответственно.

USAU

1 день
1.69%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-19.27%
6 месяцев
-8.90%
1 год
16.33%
3 года*
53.89%
5 лет*
5.50%
10 лет*
-16.09%

SA

1 день
-0.73%
1 месяц
21.43%
С начала года
15.07%
6 месяцев
11.06%
1 год
154.87%
3 года*
34.19%
5 лет*
12.47%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAU и SA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAU
U.S. Gold Corp.		-19.27%216.64%44.24%-11.46%-46.49%-45.80%104.32%-10.00%-44.79%-81.48%
SA
Seabridge Gold Inc.		15.07%159.33%-5.94%-3.58%-23.71%-21.74%52.46%4.46%17.08%38.65%

Correlation

The correlation between USAU and SA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2004 г.

0.16

Over the past year, USAU and SA have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAU:

$239.19M

SA:

$3.65B

EPS

USAU:

-$1.35

SA:

-$0.68

Коэффициент P/B

USAU:

4.55

SA:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

USAU:

$0.00

SA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

USAU:

-$101.52K

SA:

-$90.03K

EBITDA (12 мес.)

USAU:

-$15.07M

SA:

-$31.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Gold Corp.

Seabridge Gold Inc.

Часто сравнивают с USAU:
USAU с USGOUSAU с GLDUSAU с NEMUSAU с IAGUSAU с ASMUSAU с GLDMUSAU с FGDL
Часто сравнивают с SA:
SA с FMV.DESA с NVDASA с CTGOSA с AAAUSA с GLDMSA с INDASA с WPM

Доходность на риск

USAU vs. SA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAU
Ранг доходности на риск USAU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SA
Ранг доходности на риск SA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAU c SA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и Seabridge Gold Inc. (SA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.52

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.74

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

4.11

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

10.98

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAU vs. SA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAU на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SA равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAU и SA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.52

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.19

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.19

-0.37

Просадки

Сравнение просадок USAU и SA

Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SA в -90.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и SA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-90.99%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.07%

-37.92%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.07%

-52.51%

+13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.58%

-56.12%

-20.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.20%

-61.10%

-37.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-13.47%

-86.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.19%

-51.31%

-31.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.60%

14.16%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и SA

Текущая волатильность для U.S. Gold Corp. (USAU) составляет 16.81%, в то время как у Seabridge Gold Inc. (SA) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что USAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.81%

22.29%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.82%

50.27%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.30%

61.85%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.91%

50.76%

+12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.16%

51.11%

+35.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и SA

Ни USAU, ни SA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAU и SA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Gold Corp. и Seabridge Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00K-100.00K0.00100.00K200.00KJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(USAU) Общая выручка
(SA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

USAU and SA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SA has higher volatility (22.29%) compared to USAU (16.81%). In terms of maximum drawdown, USAU dropped -99.99% vs SA's -90.99%.

SA currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAU и SA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор