PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAU с IAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USAU с IAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAU (U.S. Gold Corp.) and IAG (IAMGOLD Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, USAU returned -16.09%/yr vs 16.35%/yr for IAG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USAU и IAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Gold Corp. (USAU) и IAMGOLD Corporation (IAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAU показывает доходность -19.27%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции USAU уступали акциям IAG по среднегодовой доходности: -16.09% против 16.35% соответственно.

USAU

1 день
1.69%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-19.27%
6 месяцев
-8.90%
1 год
16.33%
3 года*
53.89%
5 лет*
5.50%
10 лет*
-16.09%

IAG

1 день
2.14%
1 месяц
5.40%
С начала года
4.24%
6 месяцев
13.39%
1 год
131.36%
3 года*
80.36%
5 лет*
35.96%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAU и IAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAU
U.S. Gold Corp.		-19.27%216.64%44.24%-11.46%-46.49%-45.80%104.32%-10.00%-44.79%-81.48%
IAG
IAMGOLD Corporation		4.24%219.57%103.95%-1.94%-17.57%-14.71%-1.61%1.36%-36.88%51.43%

Correlation

The correlation between USAU and IAG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г.

0.16

Over the past year, USAU and IAG have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAU:

$239.19M

IAG:

$10.21B

EPS

USAU:

-$1.35

IAG:

$1.73

Коэффициент P/B

USAU:

4.55

IAG:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

USAU:

$0.00

IAG:

$3.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

USAU:

-$101.52K

IAG:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

USAU:

-$15.07M

IAG:

$1.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Gold Corp.

IAMGOLD Corporation

Часто сравнивают с USAU:
USAU с USGOUSAU с GLDUSAU с SAUSAU с NEMUSAU с ASMUSAU с GLDMUSAU с FGDL
Часто сравнивают с IAG:
IAG с GOLDIAG с CDEIAG с IAUIAG с PETSIAG с GCM.LIAG с MSBIAG с TLT

Доходность на риск

USAU vs. IAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAU
Ранг доходности на риск USAU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IAG
Ранг доходности на риск IAG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAU c IAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAUIAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.18

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.54

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.82

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

8.90

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAU vs. IAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAU на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IAG равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAU и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAUIAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.18

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.60

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.28

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.11

-0.30

Просадки

Сравнение просадок USAU и IAG

Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и IAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAUIAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-95.55%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.07%

-34.60%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.07%

-34.60%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.58%

-74.25%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.20%

-86.46%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-30.04%

-69.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.19%

-56.21%

-26.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.60%

14.82%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и IAG

Текущая волатильность для U.S. Gold Corp. (USAU) составляет 16.81%, в то время как у IAMGOLD Corporation (IAG) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что USAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAUIAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.81%

19.74%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.82%

47.11%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.30%

60.52%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.91%

60.25%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.16%

58.51%

+27.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и IAG

Ни USAU, ни IAG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAU и IAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Gold Corp. и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.03B
(USAU) Общая выручка
(IAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

USAU and IAG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAG has higher volatility (19.74%) compared to USAU (16.81%). In terms of maximum drawdown, USAU dropped -99.99% vs IAG's -95.55%.

IAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAU и IAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор