Сравнение NEM с PWR
NEM (Newmont Corporation) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 13.80% против 41.17% соответственно.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
Сравнение доходности по годам NEM и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between NEM and PWR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г. | 0.13 |
The correlation between NEM and PWR shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
PWR:
$7.29
NEM:
15.82
PWR:
97.08
NEM:
0.41
PWR:
4.81
NEM:
4.83
PWR:
3.58
NEM:
$17.23B
PWR:
$29.99B
NEM:
$8.97B
PWR:
$4.08B
NEM:
$13.78B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. PWR — Ранг доходности на риск
NEM
PWR
Сравнение NEM c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 5.73 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 18.09 | -10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и PWR
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -97.07% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -17.11% | -12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -33.89% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -33.89% | -28.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -45.53% | -16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -9.87% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -46.84% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 5.41% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и PWR
Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 13.07% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 30.74% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 37.12% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 35.79% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 33.78% | +1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и PWR
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and PWR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор