Сравнение NEM с PGR
NEM (Newmont Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 13.80% против 23.64% соответственно.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам NEM и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between NEM and PGR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.05 |
The correlation between NEM and PGR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
PGR:
$19.23
NEM:
15.82
PGR:
10.56
NEM:
0.41
PGR:
0.08
NEM:
4.83
PGR:
1.36
NEM:
$17.23B
PGR:
$87.65B
NEM:
$8.97B
PGR:
$23.23B
NEM:
$13.78B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. PGR — Ранг доходности на риск
NEM
PGR
Сравнение NEM c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.80 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | -1.23 | +8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и PGR
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -71.06% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -24.30% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -30.35% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -30.35% | -32.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -30.35% | -32.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -25.70% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -14.53% | -26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 15.96% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и PGR
Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 7.54% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 16.87% | +20.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 22.55% | +24.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 24.55% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 24.48% | +11.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и PGR
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and PGR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs PGR's -71.06%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор