PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLD с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLD с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOLD и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Mining Corporation (GOLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLD показывает доходность 16.19%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.

GOLD

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.53%
С начала года
16.19%
6 месяцев
26.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLD и TLT

2026 (YTD)2025
GOLD
Barrick Mining Corporation		16.19%14.34%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%-1.48%

Correlation

The correlation between GOLD and TLT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Mining Corporation

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GOLD:
GOLD с GLDGOLD с GDXGOLD с SPYGOLD с NEMGOLD с ^DXYGOLD с GDXJGOLD с AEM
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

GOLD vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLD c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (GOLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GOLD vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLDTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.26

+1.06

Просадки

Сравнение просадок GOLD и TLT

Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLDTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-48.35%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.32%

-40.44%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-13.82%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD и TLT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLDTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.82%

9.77%

+49.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

15.87%

+42.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.82%

14.91%

+43.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLD и TLT

Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLD
Barrick Mining Corporation		1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

GOLD and TLT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLD и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор