PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOLD с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOLD и TLT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GOLD и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Gold Corporation (GOLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
53.78%
128.48%
GOLD
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOLD:

-0.34

TLT:

-0.54

Коэф-т Сортино

GOLD:

-0.26

TLT:

-0.66

Коэф-т Омега

GOLD:

0.97

TLT:

0.93

Коэф-т Кальмара

GOLD:

-0.17

TLT:

-0.17

Коэф-т Мартина

GOLD:

-0.99

TLT:

-1.13

Индекс Язвы

GOLD:

11.54%

TLT:

6.75%

Дневная вол-ть

GOLD:

33.59%

TLT:

14.28%

Макс. просадка

GOLD:

-88.52%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

GOLD:

-64.73%

TLT:

-42.06%

Доходность по периодам

С начала года, GOLD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции GOLD превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 6.15% против -0.87% соответственно.


GOLD

С начала года

-13.01%

1 месяц

-13.58%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-12.43%

5 лет

0.14%

10 лет

6.15%

TLT

С начала года

-7.02%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

-3.76%

1 год

-6.64%

5 лет

-5.98%

10 лет

-0.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOLD c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (GOLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOLD, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.34-0.54
Коэффициент Сортино GOLD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.26-0.66
Коэффициент Омега GOLD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.970.93
Коэффициент Кальмара GOLD, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.17-0.17
Коэффициент Мартина GOLD, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.99-1.13
GOLD
TLT

Показатель коэффициента Шарпа GOLD на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.34
-0.54
GOLD
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLD и TLT

Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности TLT в 4.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOLD
Barrick Gold Corporation
1.94%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.89%1.86%2.83%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.25%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок GOLD и TLT

Максимальная просадка GOLD за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-64.73%
-42.06%
GOLD
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD и TLT

Barrick Gold Corporation (GOLD) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что GOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.93%
4.47%
GOLD
TLT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab