PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOLD с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLD с TLT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrick Gold Corporation (GOLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOLD или TLT.

Корреляция

Корреляция между GOLD и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GOLD и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Gold Corporation (GOLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOLD:

0.29

TLT:

-0.02

Коэф-т Сортино

GOLD:

0.69

TLT:

0.06

Коэф-т Омега

GOLD:

1.08

TLT:

1.01

Коэф-т Кальмара

GOLD:

0.18

TLT:

-0.01

Коэф-т Мартина

GOLD:

0.90

TLT:

-0.05

Индекс Язвы

GOLD:

12.71%

TLT:

7.85%

Дневная вол-ть

GOLD:

35.61%

TLT:

14.47%

Макс. просадка

GOLD:

-88.51%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

GOLD:

-57.83%

TLT:

-42.63%

Доходность по периодам

С начала года, GOLD показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции GOLD превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.30% против -0.86% соответственно.

GOLD

С начала года

18.28%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

5.97%

1 год

10.09%

5 лет

-4.37%

10 лет

5.30%

TLT

С начала года

0.14%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-4.28%

1 год

-0.30%

5 лет

-9.84%

10 лет

-0.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOLD и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOLD c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (GOLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOLD на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLD и TLT

Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности TLT в 4.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.19%2.58%2.21%3.78%1.89%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.87%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.39%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок GOLD и TLT

Максимальная просадка GOLD за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD и TLT

Barrick Gold Corporation (GOLD) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что GOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...