Сравнение GOLD с TLT
GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GOLD и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLD показывает доходность 28.34%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
GOLD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -15.12%
- С начала года
- 28.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.71M | $15.51M | $18.70M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам GOLD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 28.34% | 13.01% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | -1.43% |
Correlation
The correlation between GOLD and TLT is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD vs. TLT — Ранг доходности на риск
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLT
Сравнение GOLD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (GOLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLD | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLD и TLT
Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.93%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.93% | -48.35% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | -41.60% | +9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.69% | -14.00% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.15% | 9.25% | +45.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.15% | 15.74% | +39.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.15% | 14.83% | +40.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLD и TLT
Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
GOLD and TLT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOLD и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор