Сравнение NEM с FAST
NEM (Newmont Corporation) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 18.53%/yr for FAST. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 13.80% против 18.53% соответственно.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 81.14%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам NEM и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between NEM and FAST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
FAST:
$1.13
NEM:
15.82
FAST:
41.23
NEM:
0.41
FAST:
4.84
NEM:
4.83
FAST:
6.35
NEM:
$17.23B
FAST:
$8.44B
NEM:
$8.97B
FAST:
$3.79B
NEM:
$13.78B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. FAST — Ранг доходности на риск
NEM
FAST
Сравнение NEM c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.50 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 1.00 | +6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и FAST
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -63.43% | -17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -21.90% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -21.90% | -14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -30.71% | -31.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -30.71% | -31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -6.09% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -12.16% | -29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 10.97% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и FAST
Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 6.20% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 19.27% | +18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 24.90% | +22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 24.31% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 26.77% | +8.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и FAST
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FAST в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and FAST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs FAST's -63.43%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор