Сравнение NEM с EQT
NEM (Newmont Corporation) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 3.39%/yr for EQT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции NEM превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 13.80% против 3.39% соответственно.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
EQT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -7.55%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам NEM и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
EQT EQT Corporation | -2.55% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between NEM and EQT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
EQT:
$5.40
NEM:
15.82
EQT:
9.61
NEM:
0.41
EQT:
0.08
NEM:
4.83
EQT:
3.21
NEM:
$17.23B
EQT:
$10.03B
NEM:
$8.97B
EQT:
$6.43B
NEM:
$13.78B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. EQT — Ранг доходности на риск
NEM
EQT
Сравнение NEM c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.22 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | -0.47 | +8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и EQT
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -91.51% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -24.42% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -31.62% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -42.56% | -19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -88.28% | +25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -23.32% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -23.34% | -18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 11.47% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и EQT
Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 8.36% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 21.09% | +16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 32.56% | +14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 42.79% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 48.90% | -13.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и EQT
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности EQT в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.26% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and EQT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs EQT's -91.51%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор