Сравнение NEM с CME
NEM (Newmont Corporation) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 13.80% против 15.38% соответственно.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 81.14%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам NEM и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between NEM and CME is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.12 |
The correlation between NEM and CME shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
CME:
$11.75
NEM:
15.82
CME:
22.94
NEM:
0.41
CME:
2.00
NEM:
4.83
CME:
14.40
NEM:
$17.23B
CME:
$6.76B
NEM:
$8.97B
CME:
$5.84B
NEM:
$13.78B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. CME — Ранг доходности на риск
NEM
CME
Сравнение NEM c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.16 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 0.50 | +7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и CME
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -77.50% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -21.42% | -7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -21.42% | -15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -31.74% | -30.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -37.36% | -25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -15.03% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -20.68% | -20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 6.70% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и CME
Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 10.45% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 17.44% | +19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 20.74% | +26.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 20.15% | +17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 23.93% | +11.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и CME
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and CME have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs CME's -77.50%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор