Сравнение NEM с CMCL
NEM (Newmont Corporation) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, NEM returned 10.51%/yr vs 12.13%/yr for CMCL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и CMCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -21.95%.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 81.14%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
CMCL
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -17.97%
- С начала года
- -21.95%
- 6 месяцев
- -20.06%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEM и CMCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 14.02% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -21.95% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 20.43% |
Correlation
The correlation between NEM and CMCL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between NEM and CMCL shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
CMCL:
$3.15
NEM:
15.82
CMCL:
6.41
NEM:
0.41
CMCL:
0.17
NEM:
4.83
CMCL:
1.45
NEM:
$17.23B
CMCL:
$274.16M
NEM:
$8.97B
CMCL:
$142.30M
NEM:
$13.78B
CMCL:
$137.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. CMCL — Ранг доходности на риск
NEM
CMCL
Сравнение NEM c CMCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | CMCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.07 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 0.13 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и CMCL
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и CMCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -65.77% | -15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -49.43% | +20.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -49.43% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -50.00% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -45.57% | +21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -35.78% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 25.12% | -14.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и CMCL
Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 14.52% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 47.45% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 65.21% | -17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 52.74% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 54.57% | -18.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и CMCL
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CMCL в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.78% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и CMCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and CMCL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to CMCL (14.52%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs CMCL's -65.77%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и CMCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор