Сравнение NEM с CHD
NEM (Newmont Corporation) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции NEM превзошли акции CHD по среднегодовой доходности: 13.80% против 8.34% соответственно.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам NEM и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between NEM and CHD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1986 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
CHD:
$3.02
NEM:
15.82
CHD:
32.30
NEM:
0.41
CHD:
3.53
NEM:
4.83
CHD:
3.82
NEM:
$17.23B
CHD:
$6.21B
NEM:
$8.97B
CHD:
$2.80B
NEM:
$13.78B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. CHD — Ранг доходности на риск
NEM
CHD
Сравнение NEM c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.01 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | -0.03 | +7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и CHD
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -51.52% | -29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -17.18% | -12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -27.28% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -31.72% | -30.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -31.72% | -30.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -12.41% | -11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -12.01% | -29.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 9.41% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и CHD
Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 7.00% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 15.90% | +21.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 21.99% | +25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 20.65% | +17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 21.85% | +13.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и CHD
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CHD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and CHD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs CHD's -51.52%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор