PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEM с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEM с ALL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEM (Newmont Corporation) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 15.27%/yr for ALL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEM и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Corporation (NEM) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 13.80% против 15.27% соответственно.

NEM

1 день
2.71%
1 месяц
-15.55%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.58%
1 год
81.14%
3 года*
36.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.80%

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM и ALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM
Newmont Corporation		0.82%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%

Correlation

The correlation between NEM and ALL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1993 г.

0.07

The correlation between NEM and ALL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEM:

$6.34

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

NEM:

15.82

ALL:

4.84

Коэффициент PEG

NEM:

0.41

ALL:

0.13

Коэффициент P/S

NEM:

4.83

ALL:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$17.23B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$8.97B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$13.78B

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmont Corporation

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

NEM vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEMALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.55

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.90

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.13

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

2.90

+4.69

NEM vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа ALL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEM и ALL

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-77.03%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-11.48%

-17.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.57%

-14.11%

-22.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-27.35%

-35.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-41.39%

-21.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-0.79%

-22.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.37%

-16.43%

-24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

4.46%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и ALL

Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

8.80%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.43%

17.29%

+20.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.44%

23.73%

+23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

25.46%

+12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.67%

24.95%

+10.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и ALL

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ALL в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
16.94B
(NEM) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEM and ALL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (15.74%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs ALL's -77.03%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор