PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEFSX с USBOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFSX с USBOX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX).

NEFSX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEFSX или USBOX.

Корреляция

Корреляция между NEFSX и USBOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и USBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEFSX:

0.26

USBOX:

0.40

Коэф-т Сортино

NEFSX:

0.48

USBOX:

0.72

Коэф-т Омега

NEFSX:

1.07

USBOX:

1.10

Коэф-т Кальмара

NEFSX:

0.24

USBOX:

0.44

Коэф-т Мартина

NEFSX:

0.72

USBOX:

1.72

Индекс Язвы

NEFSX:

7.47%

USBOX:

3.98%

Дневная вол-ть

NEFSX:

19.95%

USBOX:

15.76%

Макс. просадка

NEFSX:

-61.82%

USBOX:

-71.83%

Текущая просадка

NEFSX:

-13.53%

USBOX:

-6.53%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у USBOX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции NEFSX уступали акциям USBOX по среднегодовой доходности: 4.03% против 13.14% соответственно.

NEFSX

С начала года

-3.86%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-10.38%

1 год

4.91%

5 лет

5.13%

10 лет

4.03%

USBOX

С начала года

-0.62%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-3.61%

1 год

5.92%

5 лет

15.73%

10 лет

13.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NEFSX и USBOX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии USBOX в 1.16%.

USBOX
Pear Tree Quality Fund
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEFSX и USBOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг риск-скорректированной доходности NEFSX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
USBOX
Ранг риск-скорректированной доходности USBOX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USBOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEFSX c USBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа USBOX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и USBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и USBOX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности USBOX в 0.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		0.11%0.12%0.09%0.11%0.00%0.00%0.48%0.16%0.15%0.39%0.00%0.00%
USBOX
Pear Tree Quality Fund		0.17%0.17%0.35%0.48%0.22%0.50%0.83%0.72%0.92%1.18%1.00%1.90%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и USBOX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -61.82%, что меньше максимальной просадки USBOX в -71.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и USBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и USBOX

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Pear Tree Quality Fund (USBOX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...