Сравнение NEFSX с USBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX).
NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и USBOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFSX и USBOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEFSX показывает доходность -6.96%, а USBOX немного выше – -6.87%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции USBOX по среднегодовой доходности: 14.49% против 12.50% соответственно.
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и USBOX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии USBOX в 1.16%.
Доходность на риск
NEFSX vs. USBOX — Ранг доходности на риск
NEFSX
USBOX
Сравнение NEFSX c USBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFSX | USBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 2.25 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFSX | USBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и USBOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и USBOX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности USBOX в 31.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и USBOX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что меньше максимальной просадки USBOX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и USBOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFSX | USBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -65.67% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.76% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -30.42% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -30.42% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -10.22% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -17.17% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 3.31% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и USBOX
Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.93%, в то время как у Pear Tree Quality Fund (USBOX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFSX | USBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.70% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 9.84% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 16.29% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.07% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 17.11% | +2.61% |