PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63872R8714

CUSIP

63872R871

Эмитент

Natixis Funds

Дата выпуска

7 июл. 1994 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NEFSX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NEFSX с SPGP NEFSX с VTV NEFSX с USBOX NEFSX с SPLG NEFSX с VUG NEFSX с FXAIX NEFSX с AGTHX NEFSX с ITA NEFSX с SWPPX NEFSX с SMH
Популярные сравнения:
NEFSX с SPGP NEFSX с VTV NEFSX с USBOX NEFSX с SPLG NEFSX с VUG NEFSX с FXAIX NEFSX с AGTHX NEFSX с ITA NEFSX с SWPPX NEFSX с SMH

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) показал доход в -3.86% с начала года и 4.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEFSX составила 4.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

NEFSX

С начала года

-3.86%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-10.38%

1 год

4.91%

5 лет

5.13%

10 лет

4.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEFSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.06%-1.78%-5.65%-4.08%2.95%-3.86%
20240.98%5.80%3.80%-5.41%2.49%3.27%2.45%1.20%1.66%1.23%8.85%-8.55%17.91%
202312.62%-2.79%2.80%1.16%2.42%6.21%5.62%-2.06%-5.52%-3.53%10.48%-1.79%26.72%
2022-3.50%-2.81%1.14%-15.01%1.06%-11.24%9.65%-2.34%-9.64%8.55%6.78%-16.96%-32.65%
2021-2.20%6.55%4.33%1.72%2.04%1.34%0.94%3.37%-4.32%4.85%-3.53%-4.35%10.45%
2020-1.07%-6.14%-13.59%10.00%5.68%2.49%4.61%7.75%-4.50%-1.22%11.98%-6.11%6.87%
201910.68%2.83%0.74%3.10%-7.92%7.50%0.61%-3.97%1.00%2.91%5.08%-4.10%18.40%
20188.10%-3.86%-3.13%-2.15%3.19%0.16%2.64%3.14%-0.43%-8.56%3.07%-16.84%-15.89%
20171.59%3.35%0.98%1.56%3.31%1.37%2.58%0.51%2.42%2.61%1.95%-1.98%22.09%
2016-6.52%-1.43%7.59%0.56%2.62%-1.84%5.99%1.50%1.34%-1.86%2.50%-0.03%10.10%
2015-2.88%7.37%-1.85%0.68%0.57%-1.87%3.80%-6.19%-2.91%9.98%1.17%-5.83%0.73%
2014-1.51%5.22%-0.47%-2.67%3.40%2.27%-1.94%4.07%-1.28%1.67%3.39%-26.30%-17.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NEFSX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NEFSX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.26
  • За 5 лет: 0.23
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.05$0.10$0.15201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.04$0.05$0.03$0.03$0.00$0.00$0.17$0.05$0.06$0.12

Дивидендный доход

0.11%0.12%0.09%0.11%0.00%0.00%0.48%0.16%0.15%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.05
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2016$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund показал максимальную просадку в 61.82%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2599 торговых сессий.

Текущая просадка Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund составляет 13.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.82%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.259913 февр. 2013 г.3243
-41.11%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.———
-35.64%1 дек. 2014 г.30211 февр. 2016 г.4373 нояб. 2017 г.739
-35.57%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.655
-32.44%7 авг. 1997 г.3068 окт. 1998 г.1275 апр. 1999 г.433

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...