- ISIN
- US63872R8714
- CUSIP
- 63872R871
- Эмитент
- Natixis
- Дата выпуска
- 7 июл. 1994 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции NEFSX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEFSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,681.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) показал доход в 0.81% с начала года и 14.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEFSX составила 15.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 15.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NEFSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NEFSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.42% | -1.92% | -4.75% | 5.99% | 2.25% | -0.02% | 0.81% | ||||||
| 2025 | 6.08% | -5.78% | -2.90% | -1.30% | 7.35% | 5.70% | 0.98% | 2.61% | 1.83% | 0.04% | -0.62% | 2.82% | 17.23% |
| 2024 | 0.98% | 5.80% | 3.80% | -5.41% | 2.49% | 3.27% | 2.45% | 1.20% | 1.66% | 1.23% | 8.85% | -2.44% | 25.79% |
| 2023 | 12.62% | -2.79% | 2.80% | 1.36% | 2.42% | 6.21% | 5.62% | -2.06% | -5.52% | -3.53% | 10.48% | 6.08% | 37.13% |
| 2022 | -3.50% | -2.81% | 1.14% | -11.64% | 1.06% | -11.24% | 9.65% | -2.34% | -9.64% | 8.55% | 6.78% | -6.48% | -21.15% |
| 2021 | -2.20% | 6.55% | 4.33% | 5.51% | 2.04% | 1.34% | 0.94% | 3.37% | -4.32% | 4.85% | -3.53% | 2.86% | 23.21% |
Метрики бенчмарка
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund has an annualized alpha of 2.57%, beta of 0.99, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 1994.
- This fund captured 111.19% of S&P 500 Index gains and 100.23% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.57%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 111.19%
- Участие в снижении
- 100.23%
Комиссия
Комиссия NEFSX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEFSX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEFSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.93 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 13.52 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.20 | $2.82 | $2.77 | $2.99 | $5.25 | $4.80 | $5.10 | $3.96 | $3.47 | $1.31 | $0.57 | $1.41 |
Дивидендный доход | 9.23% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $2.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 | $2.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $2.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.67 | $5.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.23 | $4.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund показал максимальную просадку в 55.83%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1139 торговых сессий.
Текущая просадка Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -55.83%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 4y 6mo | 7y 1moмарт 2000 г. - апр. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -54.88%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -32.27%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.08%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -25.61%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 24d | 5mo 14dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| NEFSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -56.78% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -9.10% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -18.90% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -25.43% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -33.92% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.74% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -10.72% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 1.97% | +1.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NEFSX
Добавьте Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEFSX