- ISIN
- US63872R8714
- CUSIP
- 63872R871
- Эмитент
- Natixis
- Дата выпуска
- 7 июл. 1994 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) снизился на 3.3% с начала года. Текущая цена акции NEFSX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEFSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,606.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) показал доход в -3.30% с начала года и 6.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEFSX составила 15.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 15.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность NEFSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NEFSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.42% | -1.92% | -4.75% | 5.99% | 2.25% | -4.09% | -3.30% | ||||||
| 2025 | 6.08% | -5.78% | -2.90% | -1.30% | 7.35% | 5.70% | 0.98% | 2.61% | 1.83% | 0.04% | -0.62% | 2.82% | 17.23% |
| 2024 | 0.98% | 5.80% | 3.80% | -5.41% | 2.49% | 3.27% | 2.45% | 1.20% | 1.66% | 1.23% | 8.85% | -2.44% | 25.79% |
| 2023 | 12.62% | -2.79% | 2.80% | 1.36% | 2.42% | 6.21% | 5.62% | -2.06% | -5.52% | -3.53% | 10.48% | 6.08% | 37.13% |
| 2022 | -3.50% | -2.81% | 1.14% | -11.64% | 1.06% | -11.24% | 9.65% | -2.34% | -9.64% | 8.55% | 6.78% | -6.48% | -21.15% |
| 2021 | -2.20% | 6.55% | 4.33% | 5.51% | 2.04% | 1.34% | 0.94% | 3.37% | -4.32% | 4.85% | -3.53% | 2.86% | 23.21% |
Метрики бенчмарка
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund has an annualized alpha of 2.53%, beta of 0.99, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 07, 1994.
- This fund captured 111.19% of S&P 500 Index gains and 100.42% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.53% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.53%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 111.19%
- Участие в снижении
- 100.42%
Комиссия
Комиссия NEFSX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEFSX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEFSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.29 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 10.15 | -7.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.20 | $2.82 | $2.77 | $2.99 | $5.25 | $4.80 | $5.10 | $3.96 | $3.47 | $1.31 | $0.57 | $1.41 |
Дивидендный доход | 9.62% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $2.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 | $2.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $2.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.67 | $5.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.23 | $4.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund показал максимальную просадку в 55.83%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1139 торговых сессий.
Текущая просадка Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund составляет 5.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -55.83%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 4y 6mo | 7y 1moмарт 2000 г. - апр. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -54.88%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -32.27%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.08%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -25.61%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 24d | 5mo 14dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| NEFSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -56.78% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -9.10% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -18.90% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -25.43% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -33.92% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -3.31% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -10.71% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.05% | +1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NEFSX
Добавьте Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEFSX