Сравнение NEFSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
NEFSX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEFSX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между NEFSX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и SWPPX
Основные характеристики
NEFSX:
1.27
SWPPX:
2.10
NEFSX:
1.65
SWPPX:
2.80
NEFSX:
1.25
SWPPX:
1.39
NEFSX:
0.74
SWPPX:
3.12
NEFSX:
8.50
SWPPX:
13.52
NEFSX:
2.22%
SWPPX:
1.95%
NEFSX:
14.92%
SWPPX:
12.59%
NEFSX:
-61.82%
SWPPX:
-55.06%
NEFSX:
-3.76%
SWPPX:
-3.72%
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции NEFSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.42% против 12.92% соответственно.
NEFSX
26.16%
-0.24%
14.62%
26.78%
3.43%
5.42%
SWPPX
24.49%
-1.37%
7.94%
24.91%
14.50%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и SWPPX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEFSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и SWPPX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как SWPPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 0.02% | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.16% | 0.15% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и SWPPX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и SWPPX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.15% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.