Сравнение NEFSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
NEFSX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEFSX или SWPPX.
Основные характеристики
| NEFSX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.77% | 26.92% |
| Дох-ть за 1 год | 28.57% | 34.98% |
| Дох-ть за 3 года | -0.70% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.68% | 15.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.68% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 9.36 | 20.06 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.91% | 12.34% |
| Макс. просадка | -61.82% | -55.06% |
| Текущая просадка | -2.54% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и SWPPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEFSX показывает доходность 27.77%, а SWPPX немного ниже – 26.92%. За последние 10 лет акции NEFSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.68% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и SWPPX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEFSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и SWPPX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.16% | 0.15% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и SWPPX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и SWPPX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.