Сравнение NEFSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFSX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -9.40% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEFSX имеют среднегодовую доходность 14.19%, а акции SWPPX немного отстают с 13.71%.
NEFSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -7.38%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 14.19%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и SWPPX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
NEFSX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
NEFSX
SWPPX
Сравнение NEFSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFSX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.06 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 5.14 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и SWPPX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.54% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и SWPPX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -55.06% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.10% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -24.51% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -33.80% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -8.89% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -10.00% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.49% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и SWPPX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.10% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.29% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 9.11% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 18.14% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 16.89% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 18.19% | +1.51% |