PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEFSX с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFSX с SPGP

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

NEFSX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEFSX или SPGP.

Корреляция

Корреляция между NEFSX и SPGP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEFSX:

0.85

SPGP:

0.14

Коэф-т Сортино

NEFSX:

1.21

SPGP:

0.35

Коэф-т Омега

NEFSX:

1.18

SPGP:

1.05

Коэф-т Кальмара

NEFSX:

0.84

SPGP:

0.13

Коэф-т Мартина

NEFSX:

2.90

SPGP:

0.43

Индекс Язвы

NEFSX:

5.67%

SPGP:

6.77%

Дневная вол-ть

NEFSX:

19.54%

SPGP:

22.29%

Макс. просадка

NEFSX:

-61.82%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

NEFSX:

-5.96%

SPGP:

-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEFSX имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции SPGP немного отстают с 13.07%.

NEFSX

С начала года

0.28%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

-1.64%

1 год

16.47%

5 лет

18.15%

10 лет

13.46%

SPGP

С начала года

0.16%

1 месяц

13.55%

6 месяцев

-4.20%

1 год

3.02%

5 лет

17.59%

10 лет

13.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NEFSX и SPGP

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEFSX и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг риск-скорректированной доходности NEFSX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEFSX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и SPGP

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SPGP в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		0.10%0.12%0.09%0.11%0.00%0.00%0.48%0.16%0.15%0.39%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.46%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и SPGP

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и SPGP

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 6.18% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...