Сравнение NEFSX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
NEFSX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEFSX или SPGP.
Основные характеристики
| NEFSX | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.77% | 13.48% |
| Дох-ть за 1 год | 28.57% | 20.68% |
| Дох-ть за 3 года | -0.70% | 6.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.68% | 13.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.68% | 14.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 9.36 | 7.49 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 14.91% | 14.94% |
| Макс. просадка | -61.82% | -42.08% |
| Текущая просадка | -2.54% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и SPGP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и SPGP
С начала года, NEFSX показывает доходность 27.77%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции NEFSX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 2.68% против 14.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и SPGP
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEFSX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и SPGP
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPGP в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.16% | 0.15% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.31% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и SPGP
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и SPGP
Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.79%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.