Сравнение NEFSX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFSX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции NEFSX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 14.49% против 31.58% соответственно.
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и SMH
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
NEFSX vs. SMH — Ранг доходности на риск
NEFSX
SMH
Сравнение NEFSX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFSX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.32 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.92 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 5.39 | -5.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 19.22 | -18.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFSX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.32 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и SMH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и SMH
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и SMH
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFSX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -84.96% | +29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -15.95% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -45.30% | +15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -45.30% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -8.02% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -41.35% | +29.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 4.47% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и SMH
Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.93%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFSX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 11.74% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 24.02% | -13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 36.88% | -15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 34.68% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 32.29% | -12.57% |