Сравнение NEFSX с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и ITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFSX и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции NEFSX уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 14.49% против 15.49% соответственно.
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и ITA
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.
Доходность на риск
NEFSX vs. ITA — Ранг доходности на риск
NEFSX
ITA
Сравнение NEFSX c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFSX | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.97 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.60 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.96 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 11.32 | -10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFSX | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.97 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.89 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и ITA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и ITA
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности ITA в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и ITA
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и ITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFSX | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -59.72% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -15.82% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -18.72% | -11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -51.00% | +18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -10.69% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -9.45% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 4.14% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и ITA
Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.93%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFSX | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 8.22% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 16.06% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 23.37% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 19.70% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 22.95% | -3.23% |