Сравнение NEFSX с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
NEFSX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEFSX или ITA.
Основные характеристики
| NEFSX | ITA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.77% | 23.99% |
| Дох-ть за 1 год | 28.57% | 35.58% |
| Дох-ть за 3 года | -0.70% | 14.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.68% | 7.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.68% | 12.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 3.33 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 5.10 |
| Коэф-т Мартина | 9.36 | 16.27 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 14.91% | 14.73% |
| Макс. просадка | -61.82% | -59.72% |
| Текущая просадка | -2.54% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и ITA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и ITA
С начала года, NEFSX показывает доходность 27.77%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции NEFSX уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 2.68% против 12.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и ITA
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEFSX c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и ITA
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ITA в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.16% | 0.15% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.78% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% | 1.21% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и ITA
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -61.82%, примерно равная максимальной просадке ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и ITA
Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.79%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.