Сравнение NEFSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFSX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEFSX имеют среднегодовую доходность 14.49%, а акции FXAIX немного отстают с 14.08%.
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и FXAIX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
NEFSX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
NEFSX
FXAIX
Сравнение NEFSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFSX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.97 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.52 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 7.30 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.97 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.76 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и FXAIX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и FXAIX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -33.79% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.13% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -24.50% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -33.79% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -6.23% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -3.83% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 2.53% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и FXAIX
Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.93%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.34% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 9.53% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 18.32% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.92% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 18.05% | +1.67% |