Сравнение NEFSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
NEFSX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEFSX или FXAIX.
Основные характеристики
| NEFSX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.77% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 28.57% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | -0.70% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.68% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.68% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 9.36 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.91% | 12.27% |
| Макс. просадка | -61.82% | -33.79% |
| Текущая просадка | -2.54% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEFSX показывает доходность 27.77%, а FXAIX немного ниже – 26.96%. За последние 10 лет акции NEFSX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.68% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и FXAIX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEFSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и FXAIX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.16% | 0.15% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и FXAIX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и FXAIX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.