PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFSX с AGTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-7.11%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEFSX показывает доходность -6.96%, а AGTHX немного ниже – -7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEFSX имеют среднегодовую доходность 14.49%, а акции AGTHX немного отстают с 14.44%.

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%

AGTHX

1 день
1.04%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-6.60%
1 год
16.86%
3 года*
20.68%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с SPGPNEFSX с VTV
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX

Сравнение комиссий NEFSX и AGTHX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A

Доходность на риск

NEFSX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXAGTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.86

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.37

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

5.11

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.10

Корреляция

Корреляция между NEFSX и AGTHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и AGTHX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности AGTHX в 11.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.51%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и AGTHX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и AGTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFSXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-51.91%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-13.76%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-36.38%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-36.38%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-9.77%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-9.23%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.69%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и AGTHX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.93%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFSXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.78%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.18%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

21.03%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

20.22%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

19.64%

+0.08%