Сравнение NEFSX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFSX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -9.40% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | -0.19% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -9.40%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
NEFSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -7.38%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 14.19%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и SWLGX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
NEFSX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
NEFSX
SWLGX
Сравнение NEFSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFSX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.10 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.72 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 2.51 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и SWLGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и SWLGX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.54% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и SWLGX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -32.69% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -16.16% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -32.69% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -16.16% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -7.13% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 4.62% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и SWLGX
Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.10%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.38% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 11.82% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 22.31% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 21.47% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 22.78% | -3.08% |