PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с AQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEFSX с AQEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEFSX (Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund) and AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NEFSX returned 14.94%/yr vs 10.69%/yr for AQEIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NEFSX charges 1.14%/yr vs 1.00%/yr for AQEIX.

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и AQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у AQEIX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции AQEIX по среднегодовой доходности: 14.94% против 10.69% соответственно.

NEFSX

1 день
-1.23%
1 месяц
0.97%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.41%
1 год
12.96%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.50%
10 лет*
14.94%

AQEIX

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.82%
С начала года
1.98%
6 месяцев
0.59%
1 год
8.45%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFSX и AQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-0.44%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		1.98%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%

Correlation

The correlation between NEFSX and AQEIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.87

Over the past year, the correlation between NEFSX and AQEIX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с SPGPNEFSX с VUGNEFSX с SWPPXNEFSX с FXAIXNEFSX с ITA
Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKINXAQEIX с ADXAQEIX с LKEQX

Доходность на риск

NEFSX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXAQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.74

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.10

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

4.24

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. AQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа AQEIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и AQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXAQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.74

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и AQEIX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, примерно равная максимальной просадке AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и AQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFSXAQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-54.20%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-7.02%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-19.25%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-24.51%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-33.65%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.63%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-8.70%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.94%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и AQEIX

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) имеют волатильность 3.14% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFSXAQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.09%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

8.00%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

11.14%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

16.57%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

18.15%

+1.56%

Сравнение комиссий NEFSX и AQEIX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AQEIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и AQEIX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности AQEIX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		5.86%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		9.35%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%

Часто задаваемые вопросы

NEFSX and AQEIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEFSX has higher volatility (3.14%) compared to AQEIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, NEFSX dropped -55.83% vs AQEIX's -54.20%.

NEFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFSX и AQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор