Сравнение NEEGX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEEGX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции NEEGX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 12.74% против 10.62% соответственно.
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и VMGMX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
NEEGX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
NEEGX
VMGMX
Сравнение NEEGX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.28 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.55 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.39 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 1.21 | +9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.28 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.19 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и VMGMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и VMGMX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и VMGMX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEEGX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -37.17% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -15.95% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -37.17% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -37.17% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -13.31% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -7.05% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 5.11% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и VMGMX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEEGX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 6.47% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 12.40% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 21.07% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 21.39% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 20.93% | +4.08% |