PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEEGX с RPMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEEGX с RPMGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX).

NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и RPMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEEGX и RPMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEGX
Needham Growth Fund		17.57%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-3.57%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у RPMGX с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции NEEGX превзошли акции RPMGX по среднегодовой доходности: 12.92% против 11.33% соответственно.

NEEGX

1 день
1.64%
1 месяц
-2.30%
С начала года
17.57%
6 месяцев
18.89%
1 год
49.85%
3 года*
19.45%
5 лет*
7.40%
10 лет*
12.92%

RPMGX

1 день
0.53%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
3.49%
1 год
13.34%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.75%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING
Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX

Сравнение комиссий NEEGX и RPMGX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RPMGX в 0.72%.

NEEGX
Needham Growth Fund
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

NEEGX vs. RPMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEGX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEGXRPMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.74

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.23

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

1.19

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.35

4.64

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEEGX vs. RPMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа RPMGX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEGXRPMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.74

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.30

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.13

Корреляция

Корреляция между NEEGX и RPMGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и RPMGX

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности RPMGX в 13.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEEGX
Needham Growth Fund		6.44%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.17%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и RPMGX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, примерно равная максимальной просадке RPMGX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и RPMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEEGXRPMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.60%

-54.66%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-10.21%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-32.08%

-11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-35.96%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-7.22%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-6.99%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.19%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и RPMGX

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEEGXRPMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

5.74%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

11.81%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.26%

19.72%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.02%

19.26%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

19.06%

+5.95%