Сравнение NEEGX с PRDMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и PRDMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEEGX и PRDMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | -6.03% | 19.47% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у PRDMX с доходностью -6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEEGX имеют среднегодовую доходность 12.74%, а акции PRDMX немного впереди с 12.93%.
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
PRDMX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и PRDMX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.
Доходность на риск
NEEGX vs. PRDMX — Ранг доходности на риск
NEEGX
PRDMX
Сравнение NEEGX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | PRDMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.86 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.43 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.55 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 5.52 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.86 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.33 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и PRDMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и PRDMX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности PRDMX в 16.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 16.49% | 15.49% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и PRDMX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и PRDMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEEGX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -57.57% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -13.31% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -35.69% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -35.91% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -9.52% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -8.44% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.75% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и PRDMX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEEGX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 7.23% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 15.49% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 24.29% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 22.14% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 21.46% | +3.55% |