Сравнение NEEGX с NESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и NESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEEGX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 7.91% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 15.52% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEEGX показывает доходность 15.68%, а NESIX немного ниже – 15.52%.
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
NESIX
- 1 день
- 5.37%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 56.14%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и NESIX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.
Доходность на риск
NEEGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
NEEGX
NESIX
Сравнение NEEGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.61 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.20 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.17 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 10.66 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.06 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и NESIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и NESIX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и NESIX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и NESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEEGX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -49.61% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -17.25% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -49.61% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -4.27% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -15.26% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 5.13% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и NESIX
Текущая волатильность для Needham Growth Fund (NEEGX) составляет 11.31%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEEGX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 12.19% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 23.47% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 35.37% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 29.15% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 26.35% | -1.34% |