Сравнение NEEGX с EISMX
NEEGX (Needham Growth Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NEEGX returned 14.76%/yr vs 9.86%/yr for EISMX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NEEGX charges 1.78%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 44.58%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции NEEGX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 14.76% против 9.86% соответственно.
NEEGX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.35%
- 6 месяцев
- 27.25%
- С начала года
- 44.58%
- 1 год
- 62.29%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 14.76%
EISMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам NEEGX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 44.58% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 1.36% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between NEEGX and EISMX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between NEEGX and EISMX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEEGX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
NEEGX
EISMX
Сравнение NEEGX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEEGX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | -0.21 | +4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | -0.39 | +14.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и EISMX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEEGX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -45.32% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -14.66% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -19.39% | -19.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -19.81% | -23.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -39.95% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.55% | -9.90% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -5.85% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 8.05% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и EISMX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEEGX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 4.40% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 11.59% | +13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.99% | 15.70% | +15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 17.15% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.72% | 18.82% | +6.90% |
Сравнение комиссий NEEGX и EISMX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и EISMX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности EISMX в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.34% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
NEEGX Needham Growth Fund | 5.24% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Часто задаваемые вопросы
NEEGX and EISMX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEGX has higher volatility (13.69%) compared to EISMX (4.40%). In terms of maximum drawdown, NEEGX dropped -53.60% vs EISMX's -45.32%.
NEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEEGX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор