PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEE с ZS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEE с ZS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEE (NextEra Energy, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, NEE returned 5.94%/yr vs -9.02%/yr for ZS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEE и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.42%.

NEE

1 день
1.36%
1 месяц
-7.22%
С начала года
8.63%
6 месяцев
6.81%
1 год
18.32%
3 года*
8.11%
5 лет*
5.94%
10 лет*
13.51%

ZS

1 день
2.70%
1 месяц
-19.58%
С начала года
-42.42%
6 месяцев
-45.18%
1 год
-57.11%
3 года*
-6.33%
5 лет*
-9.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEE и ZS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NEE
NextEra Energy, Inc.		8.63%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%12.09%
ZS
Zscaler, Inc.		-42.42%24.67%-18.57%98.00%-65.18%60.90%329.48%18.59%42.58%

Correlation

The correlation between NEE and ZS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г.

0.10

The correlation between NEE and ZS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEE:

$5.27

ZS:

-$0.49

Коэффициент P/S

NEE:

4.78

ZS:

6.48

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$27.93B

ZS:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$13.35B

ZS:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$14.56B

ZS:

$69.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextEra Energy, Inc.

Zscaler, Inc.

Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC
Часто сравнивают с ZS:
ZS с PANWZS с CRWDZS с NETZS с FTNTZS с SNOWZS с DDOGZS с ALAR

Доходность на риск

NEE vs. ZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZS
Ранг доходности на риск ZS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEE c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEEZSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.97

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-1.34

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.79

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.88

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-1.55

+5.33

NEE vs. ZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ZS равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEE и ZS

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и ZS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEEZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-76.41%

+28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-64.89%

+50.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-64.89%

+30.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

-76.41%

+31.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-64.88%

+53.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-32.68%

+23.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

36.90%

-31.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и ZS

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.52%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.34%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEEZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

44.34%

-35.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

57.43%

-40.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

58.73%

-34.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

56.07%

-29.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

58.78%

-33.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и ZS

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как ZS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.77%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%
ZS
Zscaler, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.70B
850.48M
(NEE) Общая выручка
(ZS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEE и ZS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NextEra Energy, Inc. и Zscaler, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
77.4%
Активы портфеля
NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ZS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

ZS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

ZS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.

Часто задаваемые вопросы

NEE and ZS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZS has higher volatility (44.34%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs ZS's -76.41%.

NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEE и ZS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор