Сравнение NEE с VRTX
NEE (NextEra Energy, Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 17.15%/yr for VRTX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 13.51% против 17.15% соответственно.
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам NEE и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between NEE and VRTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
VRTX:
$16.87
NEE:
16.32
VRTX:
26.38
NEE:
0.83
VRTX:
2.19
NEE:
4.78
VRTX:
9.34
NEE:
$27.93B
VRTX:
$12.26B
NEE:
$13.35B
VRTX:
$10.57B
NEE:
$14.56B
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. VRTX — Ранг доходности на риск
NEE
VRTX
Сравнение NEE c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.14 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -0.29 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и VRTX
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -91.77% | +43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -23.56% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -29.07% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -29.07% | -15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -41.60% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -13.90% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -37.73% | +28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 11.30% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и VRTX
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 7.47% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 20.71% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 34.13% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 28.53% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 32.82% | -7.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и VRTX
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и VRTX
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and VRTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs VRTX's -91.77%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор