Сравнение NEE с LII
NEE (NextEra Energy, Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 15.59%/yr for LII. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям LII по среднегодовой доходности: 13.51% против 15.59% соответственно.
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам NEE и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between NEE and LII is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.27 |
The correlation between NEE and LII shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
LII:
$22.20
NEE:
16.32
LII:
23.07
NEE:
0.83
LII:
1.40
NEE:
4.78
LII:
3.44
NEE:
$27.93B
LII:
$5.26B
NEE:
$13.35B
LII:
$1.74B
NEE:
$14.56B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. LII — Ранг доходности на риск
NEE
LII
Сравнение NEE c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.18 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -0.29 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и LII
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -62.76% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -33.77% | +19.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -34.71% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -46.88% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -46.88% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -23.42% | +11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -14.51% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 20.90% | -15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и LII
Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.52%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 10.80% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 26.49% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 35.30% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 32.15% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 29.31% | -3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и LII
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности LII в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и LII
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and LII have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs LII's -62.76%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор