PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEE с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEE с IXC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEE (NextEra Energy, Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 10.05%/yr for IXC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEE и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 29.17%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 13.51% против 10.05% соответственно.

NEE

1 день
1.36%
1 месяц
-9.47%
С начала года
8.63%
6 месяцев
6.81%
1 год
18.32%
3 года*
8.11%
5 лет*
5.94%
10 лет*
13.51%

IXC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
29.17%
6 месяцев
28.84%
1 год
36.66%
3 года*
17.43%
5 лет*
19.14%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEE и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEE
NextEra Energy, Inc.		8.63%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%
IXC
iShares Global Energy ETF		29.17%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between NEE and IXC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г.

0.28

The correlation between NEE and IXC shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextEra Energy, Inc.

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE

Доходность на риск

NEE vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEE c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEEIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.08

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.70

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

4.05

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

11.55

-7.77

NEE vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEE и IXC

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEEIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-67.88%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-9.66%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-19.06%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

-24.93%

-20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-64.16%

+19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-7.04%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-17.47%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.38%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и IXC

NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEEIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

6.44%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

15.63%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

18.79%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

23.53%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

26.84%

-1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и IXC

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности IXC в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.85%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.77%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Часто задаваемые вопросы

NEE and IXC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEE has higher volatility (8.52%) compared to IXC (6.44%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEE и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор