PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEE с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEE с ITB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEE (NextEra Energy, Inc.) is a stock, while ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) is Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 14.45%/yr for ITB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEE и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 13.51% против 14.45% соответственно.

NEE

1 день
1.36%
1 месяц
-9.47%
С начала года
8.63%
6 месяцев
6.81%
1 год
18.32%
3 года*
8.11%
5 лет*
5.94%
10 лет*
13.51%

ITB

1 день
-0.81%
1 месяц
8.40%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-5.10%
1 год
8.65%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.18%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEE и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEE
NextEra Energy, Inc.		8.63%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.87%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Correlation

The correlation between NEE and ITB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextEra Energy, Inc.

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

NEE vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEE c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEEITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.18

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.53

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.21

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

0.41

+3.38

NEE vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEE и ITB

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEEITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-86.53%

+38.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-26.04%

+11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-33.35%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

-40.55%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-52.10%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-23.53%

+12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-37.08%

+28.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

13.45%

-8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и ITB

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.52%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEEITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

9.26%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

20.89%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

29.90%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

29.29%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

30.05%

-4.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и ITB

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности ITB в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.17%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.77%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Часто задаваемые вопросы

NEE and ITB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (9.26%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs ITB's -86.53%.

NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEE и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор