Сравнение NEE с HD
NEE (NextEra Energy, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 12.81%/yr for HD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 13.51% против 12.81% соответственно.
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам NEE и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between NEE and HD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.31 |
The correlation between NEE and HD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
HD:
$14.08
NEE:
16.32
HD:
23.33
NEE:
4.78
HD:
1.96
NEE:
$27.93B
HD:
$166.59B
NEE:
$13.35B
HD:
$55.19B
NEE:
$14.56B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. HD — Ранг доходности на риск
NEE
HD
Сравнение NEE c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.25 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -0.50 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и HD
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -70.46% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -28.81% | +14.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -28.84% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -34.73% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -37.99% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -20.86% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -20.60% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 14.34% | -9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и HD
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 6.82% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 17.97% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 23.74% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 24.12% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 24.84% | +0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и HD
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности HD в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и HD
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and HD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs HD's -70.46%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор