PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEE с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NEE и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 13.51% против 26.62% соответственно.


NEE

1 день
1.36%
1 месяц
-8.68%
С начала года
8.63%
6 месяцев
6.81%
1 год
19.83%
3 года*
8.11%
5 лет*
5.94%
10 лет*
13.51%

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEE и FICO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEE
NextEra Energy, Inc.
8.63%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%
FICO
Fair Isaac Corporation
-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between NEE and FICO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г.

0.24

The correlation between NEE and FICO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEE:

$5.27

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

NEE:

16.32

FICO:

37.43

Коэффициент PEG

NEE:

0.83

FICO:

1.99

Коэффициент P/S

NEE:

4.78

FICO:

12.60

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$27.93B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$13.35B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$14.56B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NextEra Energy, Inc.

Fair Isaac Corporation

Доходность на риск

NEE vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина

FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEE c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NEEFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.65

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-1.24

+5.02

NEE vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEE и FICO

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и FICO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NEEFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-79.26%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-52.12%

+37.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-61.28%

+26.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

-61.28%

+16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-61.28%

+16.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-50.50%

+39.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-18.03%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

27.47%

-22.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и FICO

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.52%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NEEFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

14.33%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

39.21%

-22.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

50.67%

-26.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

40.73%

-13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

38.07%

-12.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и FICO

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.77%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.70B
691.68M
(NEE) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEE и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NextEra Energy, Inc. и Fair Isaac Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
86.8%
Активы портфеля
NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.


Часто задаваемые вопросы


NEE and FICO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs FICO's -79.26%.

NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEE и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор