PortfoliosLab logo
Сравнение CWEN с BEPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CWEN и BEPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CWEN и BEPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.40%
17.49%
CWEN
BEPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEN:

1.02

BEPC:

0.72

Коэф-т Сортино

CWEN:

1.50

BEPC:

1.26

Коэф-т Омега

CWEN:

1.20

BEPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

CWEN:

0.83

BEPC:

0.48

Коэф-т Мартина

CWEN:

3.59

BEPC:

1.98

Индекс Язвы

CWEN:

8.96%

BEPC:

13.91%

Дневная вол-ть

CWEN:

31.66%

BEPC:

38.33%

Макс. просадка

CWEN:

-58.71%

BEPC:

-61.04%

Текущая просадка

CWEN:

-19.43%

BEPC:

-46.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWEN:

$5.57B

BEPC:

$4.94B

EPS

CWEN:

$0.75

BEPC:

$1.31

Коэффициент P/E

CWEN:

37.53

BEPC:

20.93

Коэффициент PEG

CWEN:

100.79

BEPC:

2.29

Коэффициент P/S

CWEN:

4.06

BEPC:

1.08

Коэффициент P/B

CWEN:

1.61

BEPC:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

CWEN:

$1.11B

BEPC:

$3.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWEN:

$416.00M

BEPC:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

CWEN:

$832.00M

BEPC:

$2.57B

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у BEPC с доходностью 1.91%.


CWEN

С начала года

12.19%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

12.95%

1 год

30.51%

5 лет

12.91%

10 лет

N/A

BEPC

С начала года

1.91%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-14.80%

1 год

24.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWEN и BEPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEN
Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

BEPC
Ранг риск-скорректированной доходности BEPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWEN c BEPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWEN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWEN: 1.02
BEPC: 0.72
Коэффициент Сортино CWEN, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWEN: 1.50
BEPC: 1.26
Коэффициент Омега CWEN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWEN: 1.20
BEPC: 1.15
Коэффициент Кальмара CWEN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWEN: 0.83
BEPC: 0.48
Коэффициент Мартина CWEN, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWEN: 3.59
BEPC: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа BEPC равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и BEPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.72
CWEN
BEPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и BEPC

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности BEPC в 5.17%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
CWEN
Clearway Energy, Inc.
5.86%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%
BEPC
Brookfield Renewable Corporation
5.17%5.13%4.69%4.65%3.30%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWEN и BEPC

Максимальная просадка CWEN за все время составила -58.71%, примерно равная максимальной просадке BEPC в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и BEPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.43%
-46.95%
CWEN
BEPC

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и BEPC

Текущая волатильность для Clearway Energy, Inc. (CWEN) составляет 14.36%, в то время как у Brookfield Renewable Corporation (BEPC) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что CWEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.36%
15.85%
CWEN
BEPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWEN и BEPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Brookfield Renewable Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию