PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CWEN с BEPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CWEN и BEPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CWEN и BEPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.97%
8.07%
CWEN
BEPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEN:

0.84

BEPC:

0.29

Коэф-т Сортино

CWEN:

1.28

BEPC:

0.68

Коэф-т Омега

CWEN:

1.17

BEPC:

1.08

Коэф-т Кальмара

CWEN:

0.61

BEPC:

0.18

Коэф-т Мартина

CWEN:

2.92

BEPC:

0.83

Индекс Язвы

CWEN:

8.84%

BEPC:

13.11%

Дневная вол-ть

CWEN:

30.81%

BEPC:

37.45%

Макс. просадка

CWEN:

-58.71%

BEPC:

-61.04%

Текущая просадка

CWEN:

-21.25%

BEPC:

-51.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWEN:

$5.54B

BEPC:

$4.65B

EPS

CWEN:

$0.75

BEPC:

$1.31

Цена/прибыль

CWEN:

37.43

BEPC:

19.53

PEG коэффициент

CWEN:

1.51

BEPC:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

CWEN:

$1.11B

BEPC:

$3.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWEN:

$416.00M

BEPC:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

CWEN:

$832.00M

BEPC:

$2.57B

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у BEPC с доходностью -6.26%.


CWEN

С начала года

9.65%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

-2.15%

1 год

27.01%

5 лет

14.50%

10 лет

N/A

BEPC

С начала года

-6.26%

1 месяц

-6.44%

6 месяцев

-17.88%

1 год

10.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWEN и BEPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEN
Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

BEPC
Ранг риск-скорректированной доходности BEPC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWEN c BEPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CWEN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CWEN: 0.84
BEPC: 0.29
Коэффициент Сортино CWEN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWEN: 1.28
BEPC: 0.68
Коэффициент Омега CWEN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWEN: 1.17
BEPC: 1.08
Коэффициент Кальмара CWEN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CWEN: 0.61
BEPC: 0.18
Коэффициент Мартина CWEN, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CWEN: 2.92
BEPC: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа BEPC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и BEPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.29
CWEN
BEPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и BEPC

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности BEPC в 5.62%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
CWEN
Clearway Energy, Inc.
5.99%6.36%5.62%4.48%3.69%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%
BEPC
Brookfield Renewable Corporation
5.62%5.13%4.69%4.65%3.30%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWEN и BEPC

Максимальная просадка CWEN за все время составила -58.71%, примерно равная максимальной просадке BEPC в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и BEPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.25%
-51.20%
CWEN
BEPC

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и BEPC

Текущая волатильность для Clearway Energy, Inc. (CWEN) составляет 11.00%, в то время как у Brookfield Renewable Corporation (BEPC) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что CWEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
12.60%
CWEN
BEPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWEN и BEPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Brookfield Renewable Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab