PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEN с BEPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CWEN с BEPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWEN (Clearway Energy, Inc.) and BEPC (Brookfield Renewable Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Renewable industry within the Utilities sector. Over the past year, CWEN returned 37.55% vs 31.34% for BEPC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CWEN и BEPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 24.08%, что значительно выше, чем у BEPC с доходностью 2.51%.

CWEN

1 день
-2.30%
1 месяц
5.71%
С начала года
24.08%
6 месяцев
19.76%
1 год
37.55%
3 года*
17.12%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.90%

BEPC

1 день
-2.03%
1 месяц
9.70%
С начала года
2.51%
6 месяцев
-0.55%
1 год
31.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEN и BEPC

2026 (YTD)20252024
CWEN
Clearway Energy, Inc.		24.08%35.48%-2.51%
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		2.51%45.18%-3.49%

Correlation

The correlation between CWEN and BEPC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2024 г.

0.62

The correlation between CWEN and BEPC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWEN:

$1.41B

BEPC:

$7.04B

EPS

CWEN:

$0.02

BEPC:

-$29.65

Коэффициент P/S

CWEN:

2.65

BEPC:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

CWEN:

$1.49B

BEPC:

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWEN:

$543.00M

BEPC:

$1.93B

EBITDA (12 мес.)

CWEN:

$878.00M

BEPC:

$563.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clearway Energy, Inc.

Brookfield Renewable Corporation

Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с HASICWEN с NRGCWEN с ORACWEN с ENBCWEN с CEG.L
Часто сравнивают с BEPC:
BEPC с BIPCBEPC с NEEBEPC с FLNCBEPC с STAGBEPC с VTIBEPC с VOOBEPC с SCHD

Доходность на риск

CWEN vs. BEPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BEPC
Ранг доходности на риск BEPC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEN c BEPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWENBEPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.92

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.38

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.58

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

3.82

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEN vs. BEPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BEPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и BEPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWENBEPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.92

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.82

-0.58

Просадки

Сравнение просадок CWEN и BEPC

Максимальная просадка CWEN за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки BEPC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и BEPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWENBEPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-19.92%

-59.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-19.92%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-11.38%

+9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-6.26%

-29.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

8.22%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и BEPC

Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC) имеют волатильность 7.94% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWENBEPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

8.16%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.80%

26.44%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

34.80%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.24%

35.46%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

35.46%

-4.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и BEPC

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности BEPC в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		3.97%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.53%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWEN и BEPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Brookfield Renewable Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
354.00M
1.21B
(CWEN) Общая выручка
(BEPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CWEN and BEPC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEPC has higher volatility (8.16%) compared to CWEN (7.94%). In terms of maximum drawdown, CWEN dropped -79.41% vs BEPC's -19.92%.

CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEN и BEPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор