Сравнение CWEN с NRG
CWEN (Clearway Energy, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CWEN in Utilities - Renewable, NRG in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 10 years, CWEN returned 15.71%/yr vs 29.79%/yr for NRG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWEN и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEN показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции CWEN уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 15.71% против 29.79% соответственно.
CWEN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.71%
NRG
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 34.35%
- 10 лет*
- 29.79%
Сравнение доходности по годам CWEN и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 13.40% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
NRG NRG Energy, Inc. | -7.05% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between CWEN and NRG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
CWEN:
$1.29B
NRG:
$30.60B
CWEN:
$0.02
NRG:
$1.21
CWEN:
1.80K
NRG:
121.47
CWEN:
6.86
NRG:
1.83
CWEN:
2.42
NRG:
0.90
CWEN:
0.23
NRG:
7.24
CWEN:
$1.49B
NRG:
$32.38B
CWEN:
$543.00M
NRG:
$4.69B
CWEN:
$878.00M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEN vs. NRG — Ранг доходности на риск
CWEN
NRG
Сравнение CWEN c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEN | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.09 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | -0.20 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEN и NRG
Максимальная просадка CWEN за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEN | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -79.41% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -34.24% | +20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.54% | -34.24% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.09% | -34.24% | -17.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.09% | -48.76% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -19.82% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.33% | -27.99% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 14.46% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEN и NRG
Текущая волатильность для Clearway Energy, Inc. (CWEN) составляет 8.08%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что CWEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEN | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 12.98% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 34.58% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 45.40% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 40.03% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 39.16% | -7.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEN и NRG
Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности NRG в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 4.96% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.24% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWEN и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWEN и NRG
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
CWEN and NRG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (12.98%) compared to CWEN (8.08%). In terms of maximum drawdown, CWEN dropped -79.41% vs NRG's -79.41%.
CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEN и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор