PortfoliosLab logo
Сравнение CWEN с BEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CWEN и BEP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CWEN и BEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.00%
140.19%
CWEN
BEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEN:

0.96

BEP:

0.28

Коэф-т Сортино

CWEN:

1.43

BEP:

0.70

Коэф-т Омега

CWEN:

1.19

BEP:

1.08

Коэф-т Кальмара

CWEN:

0.78

BEP:

0.20

Коэф-т Мартина

CWEN:

3.38

BEP:

0.69

Индекс Язвы

CWEN:

8.97%

BEP:

14.99%

Дневная вол-ть

CWEN:

31.64%

BEP:

37.47%

Макс. просадка

CWEN:

-58.71%

BEP:

-54.26%

Текущая просадка

CWEN:

-18.79%

BEP:

-44.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWEN:

$5.55B

BEP:

$13.93B

EPS

CWEN:

$0.76

BEP:

-$0.89

Коэффициент PEG

CWEN:

102.57

BEP:

3.51

Коэффициент P/S

CWEN:

4.04

BEP:

2.37

Коэффициент P/B

CWEN:

1.64

BEP:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

CWEN:

$1.11B

BEP:

$4.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWEN:

$416.00M

BEP:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

CWEN:

$832.00M

BEP:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у BEP с доходностью 0.68%.


CWEN

С начала года

13.09%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

14.78%

1 год

33.15%

5 лет

13.07%

10 лет

N/A

BEP

С начала года

0.68%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-16.07%

1 год

12.22%

5 лет

3.74%

10 лет

8.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWEN и BEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEN
Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

BEP
Ранг риск-скорректированной доходности BEP, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWEN c BEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWEN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWEN: 0.96
BEP: 0.28
Коэффициент Сортино CWEN, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWEN: 1.43
BEP: 0.70
Коэффициент Омега CWEN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWEN: 1.19
BEP: 1.08
Коэффициент Кальмара CWEN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWEN: 0.78
BEP: 0.20
Коэффициент Мартина CWEN, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWEN: 3.38
BEP: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа BEP равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и BEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.28
CWEN
BEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и BEP

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности BEP в 6.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWEN
Clearway Energy, Inc.
5.81%6.36%5.62%4.48%3.69%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%0.00%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.
6.37%6.23%5.14%5.05%3.40%2.68%6.08%7.57%5.36%7.87%8.33%6.95%

Просадки

Сравнение просадок CWEN и BEP

Максимальная просадка CWEN за все время составила -58.71%, что больше максимальной просадки BEP в -54.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и BEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.79%
-44.63%
CWEN
BEP

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и BEP

Clearway Energy, Inc. (CWEN) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что CWEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.40%
13.29%
CWEN
BEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWEN и BEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию