PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CWEN с BEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CWEN и BEP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CWEN и BEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.60%
139.45%
CWEN
BEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEN:

1.37

BEP:

0.07

Коэф-т Сортино

CWEN:

1.94

BEP:

0.38

Коэф-т Омега

CWEN:

1.25

BEP:

1.04

Коэф-т Кальмара

CWEN:

0.95

BEP:

0.05

Коэф-т Мартина

CWEN:

4.57

BEP:

0.19

Индекс Язвы

CWEN:

8.82%

BEP:

13.90%

Дневная вол-ть

CWEN:

29.53%

BEP:

36.13%

Макс. просадка

CWEN:

-58.71%

BEP:

-54.26%

Текущая просадка

CWEN:

-14.52%

BEP:

-44.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWEN:

$5.96B

BEP:

$13.96B

EPS

CWEN:

$0.75

BEP:

-$0.89

PEG коэффициент

CWEN:

1.51

BEP:

3.51

Общая выручка (12 мес.)

CWEN:

$1.11B

BEP:

$4.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWEN:

$416.00M

BEP:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

CWEN:

$832.00M

BEP:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у BEP с доходностью 0.37%.


CWEN

С начала года

19.02%

1 месяц

10.44%

6 месяцев

2.14%

1 год

40.20%

5 лет

17.18%

10 лет

N/A

BEP

С начала года

0.37%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-17.93%

1 год

3.06%

5 лет

5.41%

10 лет

8.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWEN и BEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEN
Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

BEP
Ранг риск-скорректированной доходности BEP, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWEN c BEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CWEN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWEN: 1.37
BEP: 0.07
Коэффициент Сортино CWEN, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWEN: 1.94
BEP: 0.38
Коэффициент Омега CWEN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWEN: 1.25
BEP: 1.04
Коэффициент Кальмара CWEN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWEN: 0.95
BEP: 0.05
Коэффициент Мартина CWEN, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWEN: 4.57
BEP: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа BEP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и BEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.07
CWEN
BEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и BEP

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности BEP в 6.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWEN
Clearway Energy, Inc.
5.52%6.36%5.62%4.48%3.69%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%0.00%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.
6.39%6.23%5.14%5.05%3.40%2.68%6.08%7.57%5.36%7.87%8.33%6.95%

Просадки

Сравнение просадок CWEN и BEP

Максимальная просадка CWEN за все время составила -58.71%, что больше максимальной просадки BEP в -54.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и BEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.52%
-44.80%
CWEN
BEP

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и BEP

Текущая волатильность для Clearway Energy, Inc. (CWEN) составляет 5.52%, в то время как у Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что CWEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.52%
7.16%
CWEN
BEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWEN и BEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab