PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWEN с ENB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWEN с ENB

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Enbridge Inc. (ENB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWEN или ENB.

Корреляция

Корреляция между CWEN и ENB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CWEN и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.00%
61.61%
CWEN
ENB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEN:

0.96

ENB:

2.38

Коэф-т Сортино

CWEN:

1.43

ENB:

3.08

Коэф-т Омега

CWEN:

1.19

ENB:

1.42

Коэф-т Кальмара

CWEN:

0.78

ENB:

2.44

Коэф-т Мартина

CWEN:

3.38

ENB:

12.67

Индекс Язвы

CWEN:

8.97%

ENB:

3.09%

Дневная вол-ть

CWEN:

31.64%

ENB:

16.46%

Макс. просадка

CWEN:

-58.71%

ENB:

-46.35%

Текущая просадка

CWEN:

-18.79%

ENB:

-0.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWEN:

$5.55B

ENB:

$100.66B

EPS

CWEN:

$0.76

ENB:

$1.69

Коэффициент P/E

CWEN:

37.79

ENB:

27.33

Коэффициент PEG

CWEN:

102.57

ENB:

2.23

Коэффициент P/S

CWEN:

4.04

ENB:

1.88

Коэффициент P/B

CWEN:

1.64

ENB:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

CWEN:

$1.11B

ENB:

$42.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWEN:

$416.00M

ENB:

$14.47B

EBITDA (12 мес.)

CWEN:

$832.00M

ENB:

$12.82B

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у ENB с доходностью 10.49%.

CWEN

С начала года

13.09%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

14.78%

1 год

33.15%

5 лет

13.07%

10 лет

N/A

ENB

С начала года

10.49%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

16.27%

1 год

35.94%

5 лет

17.44%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWEN и ENB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEN
Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWEN c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CWEN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWEN: 0.96
ENB: 2.38
Коэффициент Сортино CWEN, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWEN: 1.43
ENB: 3.08
Коэффициент Омега CWEN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWEN: 1.19
ENB: 1.42
Коэффициент Кальмара CWEN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWEN: 0.78
ENB: 2.44
Коэффициент Мартина CWEN, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWEN: 3.38
ENB: 12.67

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
2.38
CWEN
ENB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и ENB

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что сопоставимо с доходностью ENB в 5.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWEN
Clearway Energy, Inc.		5.81%6.36%5.62%4.48%3.69%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%0.00%
ENB
Enbridge Inc.		5.76%6.28%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%

Просадки

Сравнение просадок CWEN и ENB

Максимальная просадка CWEN за все время составила -58.71%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и ENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.79%
-0.37%
CWEN
ENB

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и ENB

Clearway Energy, Inc. (CWEN) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что CWEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.40%
8.17%
CWEN
ENB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWEN и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию