Сравнение NEE с CB
NEE (NextEra Energy, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 13.51% против 12.26% соответственно.
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам NEE и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between NEE and CB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.34 |
The correlation between NEE and CB shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
CB:
$28.35
NEE:
16.32
CB:
11.58
NEE:
0.83
CB:
0.80
NEE:
4.78
CB:
2.72
NEE:
$27.93B
CB:
$48.15B
NEE:
$13.35B
CB:
$17.01B
NEE:
$14.56B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. CB — Ранг доходности на риск
NEE
CB
Сравнение NEE c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.64 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 3.73 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и CB
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -50.99% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -9.36% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -14.35% | -20.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -19.26% | -25.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -42.59% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -3.68% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -10.68% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 4.11% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и CB
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 6.08% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 13.12% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 17.67% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 20.33% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 23.69% | +1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и CB
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CB в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEE and CB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор