PortfoliosLab logo
Сравнение NECB с ISNPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NECB и ISNPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NECB и ISNPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
294.92%
105.73%
NECB
ISNPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NECB:

1.56

ISNPY:

1.92

Коэф-т Сортино

NECB:

2.14

ISNPY:

2.51

Коэф-т Омега

NECB:

1.28

ISNPY:

1.35

Коэф-т Кальмара

NECB:

1.56

ISNPY:

2.49

Коэф-т Мартина

NECB:

3.44

ISNPY:

10.54

Индекс Язвы

NECB:

14.61%

ISNPY:

5.15%

Дневная вол-ть

NECB:

32.17%

ISNPY:

28.29%

Макс. просадка

NECB:

-60.10%

ISNPY:

-83.29%

Текущая просадка

NECB:

-25.94%

ISNPY:

-1.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NECB:

$283.21M

ISNPY:

$92.92B

EPS

NECB:

$3.44

ISNPY:

$3.28

Коэффициент P/E

NECB:

6.48

ISNPY:

9.56

Коэффициент PEG

NECB:

0.00

ISNPY:

0.90

Коэффициент P/S

NECB:

2.71

ISNPY:

3.66

Коэффициент P/B

NECB:

0.87

ISNPY:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

NECB:

$92.55M

ISNPY:

$21.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

NECB:

$92.55M

ISNPY:

$21.24B

EBITDA (12 мес.)

NECB:

$35.55M

ISNPY:

$3.98B

Доходность по периодам

С начала года, NECB показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у ISNPY с доходностью 32.84%. За последние 10 лет акции NECB превзошли акции ISNPY по среднегодовой доходности: 34.33% против 11.80% соответственно.


NECB

С начала года

-5.81%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-15.20%

1 год

49.41%

5 лет

50.20%

10 лет

34.33%

ISNPY

С начала года

32.84%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

34.43%

1 год

55.42%

5 лет

39.12%

10 лет

11.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NECB и ISNPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NECB
Ранг риск-скорректированной доходности NECB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NECB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

ISNPY
Ранг риск-скорректированной доходности ISNPY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISNPY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNPY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNPY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNPY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNPY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NECB c ISNPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NECB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NECB: 1.56
ISNPY: 1.92
Коэффициент Сортино NECB, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NECB: 2.14
ISNPY: 2.51
Коэффициент Омега NECB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NECB: 1.28
ISNPY: 1.35
Коэффициент Кальмара NECB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NECB: 1.56
ISNPY: 2.49
Коэффициент Мартина NECB, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NECB: 3.44
ISNPY: 10.54

Показатель коэффициента Шарпа NECB на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISNPY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NECB и ISNPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
1.92
NECB
ISNPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NECB и ISNPY

Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности ISNPY в 6.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.
3.31%2.29%1.01%2.82%1.82%1.11%1.01%1.08%1.19%1.65%1.69%1.66%
ISNPY
Intesa Sanpaolo SpA PK
6.36%8.45%8.58%7.31%9.31%0.00%8.52%11.20%5.72%6.17%2.36%2.39%

Просадки

Сравнение просадок NECB и ISNPY

Максимальная просадка NECB за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки ISNPY в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и ISNPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.94%
-1.23%
NECB
ISNPY

Волатильность

Сравнение волатильности NECB и ISNPY

Текущая волатильность для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) составляет 12.86%, в то время как у Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что NECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISNPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.86%
17.47%
NECB
ISNPY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NECB и ISNPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Community Bancorp, Inc. и Intesa Sanpaolo SpA PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию