PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NECB с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NECB с ADX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.) is a stock, while ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, NECB returned 21.72%/yr vs 18.38%/yr for ADX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NECB и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NECB показывает доходность 23.40%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью 16.90%. За последние 10 лет акции NECB превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 21.72% против 18.38% соответственно.

NECB

1 день
1.53%
1 месяц
6.27%
6 месяцев
18.28%
С начала года
23.40%
1 год
21.81%
3 года*
25.28%
5 лет*
24.69%
10 лет*
21.72%

ADX

1 день
0.08%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
17.96%
С начала года
16.90%
1 год
30.82%
3 года*
27.86%
5 лет*
17.48%
10 лет*
18.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NECB и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		23.40%-3.51%41.77%20.41%38.91%10.09%16.28%9.72%11.13%29.67%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		16.90%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between NECB and ADX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.17

The correlation between NECB and ADX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northeast Community Bancorp, Inc.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с NECB:
NECB с NBNNECB с UNTYNECB с ISNPYNECB с SPYNECB с USCBNECB с SCHDNECB с BSVN
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

NECB vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NECB
Ранг доходности на риск NECB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NECB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NECB c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NECBADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.16

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.07

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.05

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

15.29

-12.29

NECB vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NECB на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NECB и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NECB и ADX

Максимальная просадка NECB за все время составила -61.91%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NECBADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.91%

-71.60%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-10.16%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-18.29%

-16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-25.07%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

-37.17%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

0.00%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.78%

-22.08%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

2.02%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NECB и ADX

Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что NECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NECBADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

3.66%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

11.30%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

14.32%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

17.43%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

18.02%

+11.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NECB и ADX

Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности ADX в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.14%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		3.86%4.20%2.29%1.01%2.82%1.82%1.09%1.00%1.08%1.19%1.52%1.69%

Часто задаваемые вопросы

NECB and ADX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NECB has higher volatility (8.03%) compared to ADX (3.66%). In terms of maximum drawdown, NECB dropped -61.91% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NECB и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор