PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NECB с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NECB с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности NECB и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NECB и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		8.03%-3.51%41.77%20.41%38.91%10.09%16.28%9.72%11.13%29.67%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, NECB показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции NECB превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 19.47% против 16.68% соответственно.

NECB

1 день
1.72%
1 месяц
0.12%
С начала года
8.03%
6 месяцев
20.69%
1 год
7.00%
3 года*
26.48%
5 лет*
17.88%
10 лет*
19.47%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northeast Community Bancorp, Inc.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с NECB:
NECB с NBNNECB с UNTYNECB с ISNPYNECB с SPYNECB с SCHDNECB с USCB
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

NECB vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NECB
Ранг доходности на риск NECB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NECB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NECB c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NECBADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.47

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.18

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.56

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

11.81

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NECB vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NECB на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NECB и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NECBADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.47

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.93

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.09

+0.14

Корреляция

Корреляция между NECB и ADX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NECB и ADX

Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		4.13%4.20%2.29%1.01%2.82%1.82%1.09%1.00%1.08%1.19%1.52%1.69%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок NECB и ADX

Максимальная просадка NECB за все время составила -61.91%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

NECBADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.91%

-71.60%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-11.12%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-25.07%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

-37.17%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-4.36%

-13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-23.22%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

2.41%

+7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NECB и ADX

Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.41% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NECBADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.64%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

10.77%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.74%

18.76%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

17.23%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

17.96%

+11.08%