PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NECB с NBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NECB с NBN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.) and NBN (Northeast Bank) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NECB returned 19.92%/yr vs 27.44%/yr for NBN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NECB и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NECB показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у NBN с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции NECB уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 19.92% против 27.44% соответственно.

NECB

1 день
2.23%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.45%
6 месяцев
13.74%
1 год
16.37%
3 года*
25.28%
5 лет*
18.88%
10 лет*
19.92%

NBN

1 день
2.44%
1 месяц
-4.53%
С начала года
16.33%
6 месяцев
30.58%
1 год
50.01%
3 года*
47.15%
5 лет*
31.87%
10 лет*
27.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NECB и NBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		10.45%-3.51%41.77%20.41%38.91%10.09%16.28%9.72%11.13%29.67%
NBN
Northeast Bank		16.33%13.35%66.31%31.21%17.95%58.86%2.63%31.69%-27.59%77.10%

Correlation

The correlation between NECB and NBN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.14

Over the past year, NECB and NBN have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NECB:

$331.97M

NBN:

$1.02B

EPS

NECB:

$2.49

NBN:

$11.67

Коэффициент P/E

NECB:

9.85

NBN:

10.35

Коэффициент PEG

NECB:

0.18

NBN:

1.16

Коэффициент P/S

NECB:

2.85

NBN:

2.71

Коэффициент P/B

NECB:

0.93

NBN:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

NECB:

$116.88M

NBN:

$375.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

NECB:

$77.77M

NBN:

$226.92M

EBITDA (12 мес.)

NECB:

$48.19M

NBN:

$144.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northeast Community Bancorp, Inc.

Northeast Bank

Часто сравнивают с NECB:
NECB с UNTYNECB с ISNPYNECB с SPYNECB с USCBNECB с SCHDNECB с ADXNECB с EIX
Часто сравнивают с NBN:
NBN с FNBNBN с SEMNBN с FBPNBN с QTWONBN с ONBNBN с LLYNBN с BANC

Доходность на риск

NECB vs. NBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NECB
Ранг доходности на риск NECB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NECB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NBN
Ранг доходности на риск NBN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NECB c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NECBNBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.44

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.06

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.82

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

4.67

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NECB vs. NBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NECB на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа NBN равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NECB и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NECBNBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.44

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NECB и NBN

Максимальная просадка NECB за все время составила -61.91%, что меньше максимальной просадки NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и NBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NECBNBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.91%

-70.51%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-27.57%

+8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-27.57%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-29.30%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

-70.25%

+22.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.21%

-6.43%

-9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-23.74%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

10.74%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NECB и NBN

Текущая волатильность для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) составляет 5.51%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что NECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NECBNBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

9.17%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

23.83%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

34.92%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

32.91%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

40.75%

-11.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NECB и NBN

Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности NBN в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBN
Northeast Bank		0.03%0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		4.07%4.20%2.29%1.01%2.82%1.82%1.09%1.00%1.08%1.19%1.52%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NECB и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Community Bancorp, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M202220232024202520260
105.42M
(NECB) Общая выручка
(NBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NECB and NBN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBN has higher volatility (9.17%) compared to NECB (5.51%). In terms of maximum drawdown, NECB dropped -61.91% vs NBN's -70.51%.

NBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NECB и NBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор