PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NECB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NECB с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NECB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NECB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		8.03%-3.51%41.77%20.41%38.91%10.09%16.28%9.72%11.13%29.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NECB показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NECB превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.47% против 14.06% соответственно.

NECB

1 день
1.72%
1 месяц
0.12%
С начала года
8.03%
6 месяцев
20.69%
1 год
7.00%
3 года*
26.48%
5 лет*
17.88%
10 лет*
19.47%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northeast Community Bancorp, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NECB:
NECB с NBNNECB с UNTYNECB с ISNPYNECB с SCHDNECB с USCBNECB с ADX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NECB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NECB
Ранг доходности на риск NECB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NECB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NECB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NECBSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.96

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.49

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.53

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

7.27

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NECB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NECB на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NECB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NECBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.96

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между NECB и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NECB и SPY

Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		4.13%4.20%2.29%1.01%2.82%1.82%1.09%1.00%1.08%1.19%1.52%1.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NECB и SPY

Максимальная просадка NECB за все время составила -61.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NECBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.91%

-55.19%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-12.05%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-24.50%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

-33.72%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-5.53%

-12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-9.09%

-15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

2.54%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NECB и SPY

Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NECBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.35%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

9.50%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.74%

19.06%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

17.06%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

17.92%

+11.12%