PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NECB с EIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NECB с EIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.) and EIX (Edison International) are both stocks. NECB operates in Banks - Regional (Financial Services), while EIX operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, NECB returned 19.62%/yr vs 4.03%/yr for EIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NECB и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NECB показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 21.24%. За последние 10 лет акции NECB превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 19.62% против 4.03% соответственно.

NECB

1 день
-2.06%
1 месяц
1.20%
С начала года
8.04%
6 месяцев
10.64%
1 год
12.26%
3 года*
24.40%
5 лет*
18.36%
10 лет*
19.62%

EIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.70%
С начала года
21.24%
6 месяцев
27.00%
1 год
34.05%
3 года*
7.20%
5 лет*
9.70%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NECB и EIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		8.04%-3.51%41.77%20.41%38.91%10.09%16.28%9.72%11.13%29.67%
EIX
Edison International		21.24%-20.42%15.24%17.37%-2.58%13.59%-12.75%37.61%-6.65%-9.48%

Correlation

The correlation between NECB and EIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.10

The correlation between NECB and EIX shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NECB:

$324.73M

EIX:

$27.28B

EPS

NECB:

$2.49

EIX:

$9.61

Коэффициент P/E

NECB:

9.64

EIX:

7.37

Коэффициент PEG

NECB:

0.17

EIX:

0.09

Коэффициент P/S

NECB:

2.79

EIX:

1.39

Коэффициент P/B

NECB:

0.91

EIX:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

NECB:

$116.88M

EIX:

$19.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

NECB:

$77.77M

EIX:

$4.27B

EBITDA (12 мес.)

NECB:

$48.19M

EIX:

$6.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northeast Community Bancorp, Inc.

Edison International

Часто сравнивают с NECB:
NECB с NBNNECB с UNTYNECB с ISNPYNECB с SPYNECB с USCBNECB с SCHDNECB с ADX
Часто сравнивают с EIX:
EIX с EDEIX с DEIX с PEGEIX с CMSEIX с LUEIX с LEXCXEIX с XLU

Доходность на риск

NECB vs. EIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NECB
Ранг доходности на риск NECB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NECB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EIX
Ранг доходности на риск EIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NECB c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NECBEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.32

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.82

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.08

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

7.84

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NECB vs. EIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NECB на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа EIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NECB и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NECBEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.32

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.38

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.14

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.10

Просадки

Сравнение просадок NECB и EIX

Максимальная просадка NECB за все время составила -61.91%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и EIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NECBEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.91%

-72.18%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-11.11%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-43.88%

+9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-43.88%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

-43.88%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.03%

-12.82%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.88%

-15.03%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

4.97%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NECB и EIX

Текущая волатильность для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) составляет 5.37%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что NECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NECBEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.53%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

17.15%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

25.89%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

25.38%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

28.04%

+1.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NECB и EIX

Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности EIX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIX
Edison International		4.81%5.51%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%3.53%2.75%2.93%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		4.16%4.20%2.29%1.01%2.82%1.82%1.09%1.00%1.08%1.19%1.52%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NECB и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Community Bancorp, Inc. и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B202220232024202520260
4.10B
(NECB) Общая выручка
(EIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NECB and EIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIX has higher volatility (6.53%) compared to NECB (5.37%). In terms of maximum drawdown, NECB dropped -61.91% vs EIX's -72.18%.

EIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NECB и EIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор