PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEARX с USLUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEARX с USLUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX).

NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г.. USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности NEARX и USLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEARX и USLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		-0.09%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%2.40%1.58%1.48%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-10.13%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%

Доходность по периодам

С начала года, NEARX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у USLUX с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции NEARX уступали акциям USLUX по среднегодовой доходности: 1.01% против 9.10% соответственно.

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.28%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.01%

USLUX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-6.32%
1 год
8.54%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с UNWPXNEARX с PSPFXNEARX с UGSDXNEARX с USERXNEARX с APUSX
Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с KLXYUSLUX с UGSDXUSLUX с UNWPXUSLUX с RYRIXUSLUX с FSAVX

Сравнение комиссий NEARX и USLUX

NEARX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USLUX в 1.55%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Доходность на риск

NEARX vs. USLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEARX c USLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARXUSLUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.40

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.76

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.53

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

1.94

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEARX vs. USLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEARX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа USLUX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEARX и USLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARXUSLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.40

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.18

-0.15

Корреляция

Корреляция между NEARX и USLUX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEARX и USLUX

Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности USLUX в 8.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.26%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.77%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%

Просадки

Сравнение просадок NEARX и USLUX

Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, примерно равная максимальной просадке USLUX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и USLUX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEARXUSLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-77.61%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-15.68%

+14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.91%

-33.85%

+26.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

-34.51%

+27.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-12.42%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-42.28%

+17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

4.29%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NEARX и USLUX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) составляет 0.95%, в то время как у U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что NEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEARXUSLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

7.13%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

13.42%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

22.14%

-19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

20.58%

-18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

19.48%

-16.92%